自相关函数的定义-Read.PPT

§1.1 引 言 1．什么是随机信号？ 收音机接收的信号 电阻上的热噪声电压 飞机轰炸目标的着地点 抛硬币的观测结果 随机信号的描述方法 概率分布函数，概率密度函数 随机信号 统计平均量： 等 信号模型 随机信号的概念 随机信号是状态、时间的二元函数 （1）t定，一个随机变量 （2）s定，一个时间函数 （3）t, s定，确定值 （4）t, s不定，随机信号 （1）随机序列中的任何一个点上的取值都是不能事先精确确定的随机变量； （2）随机序列可以用它的统计平均来表征； （3）平稳随机序列是无限持续期，无限能量的时间序列。 §1.2 随机信号的时频域（统计）表达 一、平稳过程与严平稳过程 其统计特性与所选取的时间起点无关。 常数 二．统计平均量 离散信号 连续信号 离散信号 连续信号 特征函数 常用的数字特征量 均值 ： 直流分量 均方值： 平均功率 方差： 交流功率 自相关函数的定义 互相关函数 互协方差函数 一般信号的处理 信号 预处理 均值为零的处理 后续处理 三.自相关函数与自协方差函数的性质 性质1 : 当 性质2： 性质3： 性质4 性质4证明: 性质5： 性质5证明: 性质6： 若 则 性质7: 如果随机过程为一向量 其均值向量 自协方差矩阵 互协方差矩阵 性质8. 非负性 当 是实函数,取一组离散时刻 和一组对应任意实数 ，则必有 当 是复函数, 相对应的自相关函数也是复数 四、遍历性、时间平均 随机过程具备遍历性，可以理解为随机过程各样本函数都同样地经历了随机过程的各个状态。 时间均值 时间自相关函数 的各种时间平均(T足够长)依概率1收敛于相应的集合平均。 (1)式表示均值具有遍历性 (2)式表示自相关函数具有遍历性 当(1)式、(2)式同时依概率1成立，该随机过程是宽遍历的。 遍历性随机过程的时间平均趋于一个确定量，表明遍历过程样本函数的时间平均可以认为是相同的。由此可以由它的任一样本函数的时间平均代替对整个过程统计平均的研究。 遍历性随机信号一定是平稳随机信号，而平稳过程不一定是遍历性过程。后面我们所分析的信号都是遍历性随机信号。 五、功率谱密度 1．? 复频域 2.?????频域 实平稳随机信号 ①偶函数 ②实函数 ③极点互为倒数出现 ④功率谱在单位圆上的积分等于平均功率 ⑤非负性 六．特定的离散时间随机过程 N维密度概率函数 最随机序列，均值为零，白噪声信号任意不同两点之间互不相关 。 1. 2. 平稳白噪声 理想白噪声； 信号带宽 系统带宽，且在系统的带宽内，信号的频谱基本恒定，可以将信号看作白噪声。 含义 白噪声是随机性最强的信号，功率谱是恒定的常数，它包含了所有频率成分而且强度相等。借助于光学上白光的概念，名称由此而来。 正态：分布特性，信号的取值服从的规律； 白色：不同时刻取值的关联性，白噪声是随机性最强的随机序列； 高斯限带白噪声：服从高斯的白噪声。 不相关 正交 统计独立 其中， 是常数； 服从均匀分布的随机变量。 可以证明：谐波过程是平稳的。 1.3 线性系统对随机信号的响应 线性时不变系统的模式图 ：平稳随机过程 ：LTI系统 ：平稳随机过程 输入平稳，输出平稳，且输入输出联合平稳。 确定性信号: 1.均值 2.输入与输出的关系 2.输入与输出的关系 3.输出信号的自相关函数 令