随机信号处理教程 第1章 概率论基础.pptVIP

随机信号处理教程 ——献给进入信息领域学习的你！ 随机信号处理教程 第1章 概率论基础 第2章 随机过程 第3章 随机过程的功率谱密度 第4章 随机信号通过线性系统 第5章 窄带系统和窄带随机信号 第6章 随机信号通过非线性系统 第7章 马尔可夫过程 第1章 概率论基础 1.1随机事件及其概率 随机现象是指在相同条件下重复试验，所得结果不一定相同的现象，即试验结果是不确定的现象。 随机试验具有以下三个特点： 试验有多种可能结果，并且事先明确知道该试验的所有可能的结果； 每次试验出现哪个结果，事先是不可预测的； 试验可以在相同条件下重复进行。 在随机试验的结果中，可能发生，也可能不发生，但在大量重复试验中，却具有某种规律性的事件，叫做此随机试验的随机事件，简称事件。 为了便于研究随机试验，我们将随机试验的所有基本事件所组成的集合称作随机试验E的样本空间 1.1随机事件及其概率 1.1随机事件及其概率 1.1随机事件及其概率 一般地，在同样条件下，大量进行重复试验来观察事件A发生或不发生(如抛硬币，出现正面H的事件为A)。若在n次独立试验中，随机事件A出现nA次，比值 称为事件A在这n次试验中出现的频率。 设E是随机试验，S是它的样本空间，对于E的每一事件赋予一实数，记为 ，称之为事件A的概率 一般地，设试验E的样本空间为，如果每一个基本事件的概率相等，即，则称这类试验为等可能概型，又称为古典概型。 1.1随机事件及其概率 1.2条件概率与统计独立 设A、B为随机试验的两个事件，且 ，则称 为事件B发生的条件下事件A发生的条件概率。 乘法定理：设任意事件A、B，如果 ，则有 如果 则有 全概率公式：设构成随机试验E的一个完备事件组 ，且 ，则对随机试验E的任一事件B， 贝叶斯公式：若设 是一列互不相容的事件，且 则对任一事件B，有 1.2条件概率与统计独立 1.3 随机变量及其概率分布 设随机试验E的样本空间为S，如果对于每个样本点 ，有一个实数 和它对应，这样就得到一个定义在S上的单值实函数 ，称 为随机变量，简写为X。 1.3 随机变量及其概率分布 如果随机变量X只能取有限个或可列不同的数值，则称X为离散型随机变量。 两点分布 二项分布 泊松（poisson）分布 1.3 随机变量及其概率分布 设X是一随机变量，x是任意实数，称函数 为随机变量X的分布函数。 如果对于连续型随机变量X的分布函数 ，存在非负的函数 ，使对于任意实数，有 称 为X的概率密度函数。 1.3 随机变量及其概率分布 1.3 随机变量及其概率分布 1.3 随机变量及其概率分布 如果X、Y均为某样本空间上的随机变量，则称(X，Y)为二维随机变量或二维随机向量。 设(X，Y)为二维随机变量，对于任意实数x和y，令 则称为 二维随机变量 的联合分布函数。其中事件 是使 和 同时成立的所有样本点组成的集合。 1） 2）对于每个变元， 单调不减。即当 时，有 当时 ，有 3）， 4）， 1.3 随机变量及其概率分布 设为二维随机变量(X，Y)的联合分布函数，如果存在非负函数，使对于任意实数x，y，有 则称函数为二维随机变量(X，Y)的联合概率密度函数，简称(X，Y)的概率密度函数。 1） 2） 3） 在 的连续点 处，有 4）设G是xoy平面上的一个区域，随机点(X，Y)落入该平面区域G的概率为 1.3 随机变量及其概率分布 设 为二维随机变量(X，Y)的分布函数，令 则称 、 分别为(X，Y)关于X和Y的边缘分布函数，分别简称为X和Y的边缘分布。 设二维随机变量(X，Y)的分布函数为 ，概率密度函数为 ，则有 令 则