42风险决策(运筹学)【企业经营管理推荐】.pptVIP

* 本问题的灵敏度分析 投资银行提供给比尔夏季工作的概率 设P=投资银行提供给比尔夏季工作的概率 E(B)=约翰提供的夏季工作的薪水=12000 令12000=P*14000+(1-P)*11580 2420P=420 P=0.174 即:投资银行提供给比尔夏季工作的概率? 0.18时,最优决策不变. * (3)、贝叶斯法(后验概率法)(Bayes法) 处理风险决策问题时，需要知道各种状态出现的概率：P(?1)， P(?2)， … ， P(?n)，这些概率称为先验概率。 风险是由于信息不充分造成的，决策过程还可以不断收集信息，如果收集到进一步信息S，对原有各种状态出现概率估计可能会有变化，变化后的概率为P(?j?S)，此条件概率表示在追加信息S后对原概率的一个修正，所以称为后验概率。Bayes法就是一种后验概率方法 * P(?j?Si )通过概率论中Bayes公式计算得出 Bayes公式： P(?j ) P(Si?? j ) P(?j?Si )＝ P(Si ) 其中 p(Si ):预报为 Si 的概率，P(Si /?j ):状态?j被调查预报为Si的概率 * 例1 某钻井大队在某地进行石油勘探，主观估计该地区为有油(?1 )地区的概率为 P(?1)＝0.5 , 没油(?2 )的概率为 P(?2 )＝0.5， 为提高勘探效果，先做地震试验，根据积累资料得知： * 有油地区，做试验结果好(F)的概率P(F??1 )＝0.9 有油地区，做试验结果不好(U)的概率P(U??1 )＝0.1 无油地区，做试验结果好(F)的概率P(F??2 )＝0.2 无油地区，做试验结果不好(U)的概率P(U??2 )＝0.8 求：在该地区做试验后，有油和无油的概率 各为多少？ * 解： 做地震试验结果好的概率 P(F )＝ P(?1 ) P(F??1 )＋ P(?2 ) P(F??2) ＝ 0.5×0.9 + 0.5×0.2 = 0.55 做地震试验结果不好的概率 P(U)＝ P(?1 ) P(U??1 )＋ P(?2 ) P(U??2 ) ＝ 0.5×0.8 + 0.5×0.1 = 0.45 * 用Bayes公式求解各事件的后验概率： 做地震试验结果好的条件下有油的概率 P(?1 ) P(F?? 1 ) 0.45 9 P(?1?F )＝ = = P(F ) 0.55 11 做地震试验结果好的条件下无油的概率 P(?2 ) P(F?? 2 ) 0.10 2 P(?2?F )＝ = = P(F ) 0.55 11 * 用Bayes公式求解各事件的后验概率： 做地震试验结果不好的条件下有油的概率 P(?1 ) P(U?? 1 ) 0.05 1 P(?1?U)＝ = = P(U ) 0.45 9 做地震试验结果不好的条件下无油的概率 P(?2 ) P(U?? 2 ) 0.40 8 P(?2?U )＝ = = P(U) 0.45 9 * §4.2 风险决策 （1）最大收益期望值准则（EMV准则） （2）最小机会损失值决策准则 （3）最大可能性决策准则 （4）效用值决策准则 风险决策准则： * （一）期望值准则 （1）无差异性 决策者认为一个确定性收益与一