跨市场恒生ETF全网测试方案.docVIP

跨市场“恒生ETF”全网测试方案 一、测试目的 为了确保跨市场ETF（恒生ETF）业务顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2012年8月4日（星期六）联合组织跨市场ETF业务全网测试，通过模拟跨市场“恒生ETF”证券交易、申购赎回及相关的登记结算业务全过程，以检查市场参与各方对跨市场“恒生ETF”业务的适应性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 相关会员单位 （1）参与跨市场“恒生ETF”二级市场交易测试：所有会员。 （2）参与跨市场“恒生ETF”一级市场申购赎回测试：暂定的“恒生ETF”（159920）代办证券公司（以下简称“恒生ETF PD券商”），包括：国泰君安、海通证券、申银万国、光大证券、湘财证券、兴业证券、长江证券、国信证券、招商证券、安信证券、长城证券、平安证券、中投证券、银河证券、中信证券、中信建投、中金公司、国都证券、信达证券、方正证券、广州证券、齐鲁证券、华泰证券、高华证券、瑞银证券、中银国际、浙商证券、中信金通、中信万通、广发证券、东吴证券。 中证指数公司 其他各相关单位 三、测试内容 （一）跨市场“恒生ETF”交易及申购赎回的模拟测试 通过模拟2个完整交易日的交易和2个结算日的结算（即模拟8月4日T日和8月5日T+1日），验证基于《关于修订深圳证券交易所跨市场ETF业务券商技术系统变更指南等数据接口规范的通知》、《中国结算深圳分公司关于修订跨市场ETF数据接口的通知》和《基金管理人登记结算数据接口规范》(Ver1.1)的市场各参与方系统的正确性。 1、T日 交易系统：跨市场“恒生ETF”（159920）及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回、成交回报发送、实时行情发布、IOPV揭示；其它日常交易业务。 结算系统：T日跨市场“恒生ETF”（159920）交易、申购赎回的清算;跨市场“恒生ETF”（159920）赎回现金替代的清算。 券商系统：跨市场“恒生ETF”（159920）及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收、IOPV揭示；其它日常交易业务；日终股份和资金清算交收。 2、T+1日 交易系统：跨市场“恒生ETF”（159920）及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回、成交回报发送、实时行情发布、IOPV揭示；其它日常交易业务。 结算系统：T日跨市场“恒生ETF”（159920）交易的交收、申购逐笔全额非担保DVP交收、赎回份额非担保交收；T+1日跨市场“恒生ETF”（159920）交易、申购赎回的清算；跨市场“恒生ETF”（159920）赎回现金替代的交收。 券商系统：跨市场“恒生ETF”（159920）ETF及其他单市场ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收、IOPV揭示；其它日常交易业务；日终股份和资金清算交收。 四、测试时间安排 测试时间为2012年8月4日（星期六）8:30至19:00。 深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至10:30，其中10:00-10:05模拟中午休市。T+1日接收交易委托的时间为15:00至16:00，其中15:30-15:35模拟中午休市。 中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分2次回报。 具体安排请见下表： 实际时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 T日：20年 9:15-10:30 模拟T日交易。交易系统接收。其中：9:25进行集合竞价，9:30至:05至10:27为连续竞价时间交易申报、申报 10:00之前 华夏基金公司模拟跨市场“恒生ETF”申购及赎回现金差额、模拟申购赎回现金替代多退少补、赎回现金替代等管理人清算数据。 13：30前 中国结算深圳分公司模拟T日“恒生ETF”清算交收处理。 13:30-14:00 第一次结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(4日)、SJSQS.DBF(4日)、SJSGF.DBF(4日)、 SJSZJ.DBF(4日)、 SJSMX1.DBF(4日）、 SJSMX2.DBF(4日）、 SJSJG.DBF(4日）、 SJSFW.DBF(4日）； 进行的清算 15:00-16:00 交易系统接收。其中：:10进行集合竞价撮合，至为连续竞价时间交易申报、申报T+1日：2012年8月5日 1:30之前 华夏基金管理公司通过D-COM向中国结算深圳分公司发送T日恒生ETF申购赎回对应的管理人清算数据 向中国结算深圳分公司发送GLRQS.DBF。 16:00以后 中国结算公司。 17:30-18:00 第次结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(5日)、S