商业银行的信贷风险控制与管理.ppt

商业银行的信贷风险管理;内容大纲;内容大纲;银行可以持续的生存吗？;信贷风险管理的七大演进 ?;;;信贷管理的重点;所有有关的风险必须被识别和管理;四种的管理方法;四种基本管理概念;第一种： 规避（管）不了的风险;第二种： 分散投资风险;分散投资;分散投资; 投资多样化： 投资者买入大量各自独立的资产 （性质，投资比例等因素）；迴避集中风险。 视乎投资组合各組成部份之间的“相关系数” (correlation coefficient)而定，如果设计一个均衡的及变化趋势相反(negative correlation)的投资组合，能有效迴避或减少风险（损失）。 根据现代投资组合理论(modern portfolio theory)，假如一个组合含超过15种或以上种类的股票，每类股票的投资数额一致，能有效回避或减少风险。 ; 风险管理的第三与第四种基本概念： 保险：付出少量的费用，以保障将来可能因不利情况出现时所蒙受的损失（例：保险，期权options 等）。 对冲：以相反的策略去减少目前持有某种投资的风险（例：石油生产商为了减少油价下降对他们的冲击，预先卖掉期货)。;保险;对冲;对冲;我们关注信贷风险流程中主要的信贷生成环节以前台，中台与后台三方面来说风险的变化与衡量的结果;信贷风险是银行最大的风险;为了便于理解信贷风险，我们通常分为违约风险和损失风险;为了便于理解信贷风险，我们通常分为违约暴露，违约风险和损失风险;;;贸易公司的运营周期;制造业公司的运营周期;运营与现金周期示例（制造业公司）;象对消费信贷一样，我们试图对违约概率和违约既定损失进行量化;计算现金流的覆盖首先要知道客户借多少？;净运营资本测算;净运营资本（包括贸易融资）测算;示例1- 贸易类;净运营资本计算-例子1;快速公司案例;快速公司案例;快速公司案例;快速公司案例;快速公司案例;快速公司案例-长短期借贷;现金流的管理代表什么？;我们通过研究借款人的经营活动现金流来考察其违约概率;银行需要收回现金，所以我们必须理解现金流;现金流分析是确定借款人还款能力的关键工具;*;我们将主要关注于分析借款人的现金流及其风险(PD);*;;;*;*;*;*;*;*;*;为定量分析管理层质量, 我们尝试把管理层成功因素分为几个组成部分;为定量分析管理层质量, 我们尝试把管理层成功因素分为几个组成部分;信贷的五个用途？;用来支付未回收应收帐款时需要的流动资金？;用来购买原材料，制造费用与存放货物的借贷？;用来拓展业务加添机器厂房的固贷？;现金流量分析的原则;现金流量分析是还款来源分析的重要组成部分;进入贷款流程去了解;三种现金流量表;;但是大部分利润表不是现金的;看同样的例子;注意当一项资产减少, 现金就会增加;而当一项负债 增加, 现金也会 增加;当一项资产 增加, 现金就会 减少;最后, 当一项负债 减少, 现金也会 减少;现金表反映了这些变化－或者用直接的方法 ... ;… 或通过非直接方法 ;对商业房地产信贷的现金流的探讨;自用的商业地产;现金流的探讨;做为长期投资性的房地产信贷;投资性房地产的利率覆盖测算;开发房地产的信贷探讨;你客户向你申请一个投资性的长期商业房地产借贷，这是以下的借贷信息： 购买的商业楼宇买价为80,000,000，但评估价格为75,000,000 你银行的信贷风险政策是只能贷市场评估价格的65%现金流的覆盖率1.20对1 租金的收入为12,000,000, 维修成本为收入的15%和3%的空挡率 贷款利率高于基本利率20%而基本利率是8% 信贷的期限为7年但摊销为20年的还款计划，剩余本金在第84个月一次性偿还或从新再借 这贷款是否能够被批准？ 偿债率与LTV是什么？;答案： 从租约确认的收入 12,000,000 全年的空置率 3% = 360,000 全年租金的毛收入 = 11,640,000 维护房地产的费用12,000,000X15%= 1,800,000 供款的净盈利 9,840,000 预测全年利率 4,680,000全年本金偿还的预测 2,437,500 共的本金与利率偿还量 7,117,500 负债的偿还覆盖率 1.38 times and LTV 48,750,000 =65%;怎样利用计量方法 进行风险管理？;建立完整的评级体系;利用计量方法进行信贷风险管理;利用计量方法进行信贷风险管理;贷款分类制度近期在国际上的发展 ; ; 信贷风险管理