策略指数月报（2018年3月）.pdfVIP

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2018-04-24 发布于北京
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股权衍策略指数月报（2018年3 月）生品业务线中信证券股权衍生品业务线 / 策发布时间：2018年4 月12 日略指数简介指数月中信证券策略指数是由中信证券自主编制、发布的Smart Beta 系列指数，指数覆报盖股票、商品等多类资产，规则透明、点位客观。指数作为标的资产，可嵌套丰富的产品结构，为客户提供多元、高附加值的投资配置工具。中信证券策略指数采用三级指数结构：三级指数为底层指数，是单因子、工具化的配置品种；二级指数是单市场简单综合指数；一级指数是综合指数，包含各类增强指数、综合策略指数、跨市场指数。指数表现本月策略指数表现较上月有明显提升。三级指数中，小盘类指数表现最好，收益全部为正。就因子类别而言，规模、一致预期、重要股东增持、基金重仓股因子指数表现更好。二级指数中，小盘综合Beta 指数、小盘绩优指数表现最好。一级指数方面，成长价值绩优中证500 超额收益指数表现较好。股票策略指数表现涨跌幅指数类别指数名称大盘中盘小盘规模因子指数 -0.24% 4.52% 13.51% 价值因子指数 -5.21% -1.53% 0.62% 成长因子指数 -2.04% -1.49% 6.19% 一致预期因子指数 -2.49% 2.16% 7.32% 三级指数财务质量因子指数 -2.33% -2.48% 1.57% （工具化单因子指数）分红因子指数 -4.20% -0.76% 2.78% 增持因子指数 -2.33% 2.84% 5.57% 业绩预增因子指数 -3.28% -1.12% 4.48% 基金重仓股因子指数 -2.21% 0.99% 5.00% 大盘综合Beta 指数 -2.70% 中盘综合Beta 指数