5-马尔可夫过程-4.pptVIP

6.5.2 生灭过程在排队系统中的应用 一、不同排队系统的状态空间和转移速率 消失制/损失制：顾客不需排队等待，当顾客到达时，若服务台有空闲，就立即接受服务，否则自行消失。若服务台n个，状态空间为 E={0,1,2,…,n}。 等待制：顾客到达时，若所有服务台都忙时，便排队等待。当顾客源无限时，状态空间无限 E={0,1,2,…}；当顾客源有限，总数为m时，状态空间有限 E={0,1,2,…,m}。 混合制。系统中容纳的排队顾客数有限。当顾客到达时，若排队队伍长度小于该容量时，就排入队伍，否则就自动离去。当排队容量为N，服务台n个时，状态空间有限 E={0,1,2,…,N+n} 6.5.2 生灭过程在排队系统中的应用 一、不同排队系统的状态空间和转移速率 若顾客按泊松分布到达，平均到达率为λ；服务时间服从平均服务率为μ的指数分布，状态转移速率如下： 当顾客源无限时，到达率为 ?i = λ ； 当顾客源有限时，总数为m时，到达率 ?i = (m-i)λ。 当服务台为1个时，服务率为 μi　= μ； 当服务台为n个时，服务率为 5.5.2 生灭过程在排队系统中的应用 二、 M/M/1等待制排队系统 顾客到达间隔和服务时间均为指数分布，服务台1，队长可以无穷大。设时刻t该系统的顾客数为X(t)，顾客到达率为λ，平均服务率为μ，则{X(t),t≥0}是一生灭过程。 状态空间E={0,1,2,…,i,i+1,…} 状态转移图： 1 0 2 i i+1 λ λ λ μ μ μ … … 6.5.2 生灭过程在排队系统中的应用 二、 M/M/1等待制排队系统 转移概率矩阵： * 5 马尔可夫过程 马尔可夫过程的概念 离散参数马尔可夫链 连续参数马尔可夫链 生灭过程及排队系统 5.4 生灭过程 5.4.1 定义 如果连续参数马尔可夫链{X(t), t ≥0}满足： （1）状态转移仅限于从一个状态向其邻近状态转移； （2）若X(t)= i，则在[t, t+τ]内由状态i转移状态i +1的概率为 ；由状态i转移状态i -1的概率为 ；状态i不变的概率为 ； （3）若X(t)= i，则在[t,t+τ]内由状态i转移二个或二个以上状态的概率为 o(τ)。 则称该链{X(t), t ≥0}为生灭过程。 状态空间E={0,1,2,3,…}(状态无限); T=[0, ∞] 。 如果?i , μi 均是t的函数，则称为非齐次生灭过程； 如果?i , μi 均是t的线性函数，则称为非齐次线性生灭过程； 如果?i , μi 均与t无关，则称为齐次生灭过程。 5.4 生灭过程 5.4.2 转移概率 齐次生灭过程转移概率如下： 可见，在一小段时间内，忽略高阶无穷小o(τ)，生灭过程的状态变化只有三种情况： （1）状态i转移至状态i +1，状态增加1，群体“生”了一个个体，“生长率”为?i ； （2）状态i转移至状态i -1，状态减少1，群体“死”了一个个体，“灭亡率”为μi ； （3）状态不增不减，群体个数不变。 生灭过程所有状态都是相通的。 5.4 生灭过程 5.4.3 转移速率矩阵 根据转移速率的定义， 转移速率矩阵为 当μi =0,为纯生过程；当?i =0,为纯灭过程。 5.4 生灭过程 5.4.3 转移速率图 生灭过程 0 1 2 N … … λ0 μ1 λ1 λ2 λN-1 λN μ2 μ3 μN μN+1 0 1 2 N … … λ0 0 λ1 λ2 λN-1 λN 0 0 0 0 纯生过程 纯灭过程 0 1 2 N … … 0 μ1 0 0 0 0 μ2 μ3 μN μN+1 5.4 生灭过程 5.4.4 微分方程 柯尔莫哥洛夫前进方程、后退方程：转移概率与转移速率的微分关系。 前进方程 5.4 生灭过程 5.4.4 微分方程 柯尔莫哥洛夫前进方程、后退方程：转移概率与转移速率的微分关系。 后退方程 5.4 生灭过程 5.4.4 微分方程 福克-普朗克方程：绝对概率与转移速率的微分关系。 5.4 生灭过程 5.4.5 平稳分布 若极限分布存在,则存在平稳状态. 根据定理，若平稳分布