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从数据拟合到线性方程组
从数据拟合到线性方程组
北京交通大学 张后扬
实际问题:给定平面上的一组数据,作一条直线,尽“可能”的过这些点。
将上述的实际问题转化为经济学问题就是——做出上证指数的上升和下降通道。
将上述的实际问题进行简化,每一根K 线用一对数据(T,Y )进行表示,则问题化为
作一条直线Y=AT+B ,尽“可能”的过这些点。如果将每一根K 线用一组数据(T,H ,L ,
C,O )进行表示,则问题化为多参数线性拟合。
理想情况下问题的解:
如果数据只有二组,这两组数据是( ) ( )
t , y 和 t , y ,要作的直线是y at +b ,则有
1 1 2 2
y at +b
⎧ 1 1
⎨
y 2 at2 +b
⎩
解这个线性方程组,则有
212
⎧ y t −y t
b 1 2 2 1
⎪
⎪ t2 −t1
⎨
⎪ y 2 −y 1
a
⎪ t −t
⎩ 2 1
非理想情况下问题的解:
如果数据有两组以上,通常的情况这些数据是不会在一条直线上,将点代入方程,设这
个误差是ε ,则有
+ +
y at b ε
⎧ 1 1 1
⎪
+ +
y at b ε
⎪ 2 2 2
⎨
⎪
⎪ + +
y n atn b εn
⎩
n
2
如果我们理解尽“可能”过这些点的数学意义是选取 a,b ,使得 ε 最小。则问题化为
∑ i
1
如下问题的极小化:
N N
2 2
min ∑εi = min ∑(y i −ati −b)
a ,b∈R 1 1 a b∈R 1 1
,
利用极小问题的必要条件,这个二次函数有唯一的极小点满足如下条件:
⎧ n
− − −
2∑(y at b)( t ) 0
⎪ i i i
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