风险理论相关问题的研究——复合二项模型的推广研究以及cox模型和对偶模型的分红问题word格式论文.docxVIP

优秀毕业论文 精品参考文献资料 南开大学学位论文使用授权书 本人完全了解《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》关于南开大学 (简 称“学校”) 研究生学位论文收藏和利用的管理规定，同意向南开大学提交本人的学位论文 电子版及相应的纸质本，并委托印刷存档论文。 本人了解南开大学拥有在《中华人民共和国著作权法》规定范围内的学位论文使用权， 同意在以下几方面向学校授权。即： 1. 学校将学位论文编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》，并作为资料在学校图 书馆等场所提供阅览，在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等信 息服务； 2. 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文；学校根据规定向教育部指 定的收藏和存档单位提交学位论文； 3. 非公开学位论文在解密后的使用权同公开论文。 4. 同意学校将本人向有关电子出版单位授权的学位论文 (含电子版和授权书) 转交相关 授权单位。 本人承诺：本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答 辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同造成不良后果由本人自负。 本人签署本授权书一份，交图书馆留存。 学位论文作者暨授权人 (亲笔) 签字： 20 年 月 日 南开大学研究生学位论文作者信息 论 文 题 目风险理论相关问题的研究姓 名林肇舒学号2120120034答辩日期二〇一五年五月十二日论 文 类 别博士 学历硕士 √ 硕士专业学位 同等学力硕士 划 √ 选择学院 (单位)数学科学学院学科/专业 (专业学位) 名称概率论与数理统计联 系 电 话电子邮箱 HYPERLINK mailto:sadgen627@ sadgen627@通讯地址 (邮编)：天津市卫津路 94 号南开大学西区公寓 4-1-204(300071)非公开论文编号备注注：本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写一份并签字后交校图书馆，如已批准为非公开学 位论文，须附批准通过的《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》和“非公开学位论文标注说明”页。  万方数据 摘要 摘要 本文主要讨论的是两个部分。第一部分是关于传统的复合二项模型的两种 推广，一种是时间相依的复合二项模型，一种是复合马尔科夫二项模型，分别 讨论两个模型一些相关的精算量的递推式。第二部分是关于 Cox 模型和 Cox 对 偶模型下的边界分红问题。 古典的风险模型中，单位索赔额的分布是独立同分布的。而时间相依模型 中，我们考虑存在相关的索赔，即每次主要索赔都将伴随着一个附加索赔，而附 加索赔的发生可能在当期也可能在下一期；在复合马尔科夫二项模型中，我们 考虑存在一个马氏链，使得当前的索赔额的分布和马氏链相关。在两种模型下， 我们分别考虑相关精算量，即赔付（主要赔付）的总次数，最长的无理赔的时间 段长度，最短的无理赔的时间段长度，没有赔付的时间段的数量的相关递推式。 Cox 模型是从另外一个角度，对古典模型的另一种推广，考虑了索赔强度发 生变化的情况。而对偶模型是将古典模型中固定的保费变成固定费用损失，索 赔变成了偶发性的收益，这是用来模拟一些研究型企业的模型。最后两章分别 考虑 Cox 模型以及 Cox 对偶模型下的边界分红问题，分别给出相应分红的微分 方程组及边界条件。 关键词： 时间相依复合二项模型；复合马尔科夫二项模型；Cox 模型；对偶模 型；边界分红。 I Abstract 万方数据 Abstract This paper mainly includes two parts: first part is about two kinds of extension of compound binomial model, one is time-correlated compound binomial model, and the other is compound Markov model. We derive the recursive formula of related actuarial value. Second part concerns barrier dividend problem under the framework of Cox model and Cox dual model. In classical risk theory model, the distribution of claims is independent, identical distribution. Nevertheless in time-correlated model,