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数字信号处理 Digital Signal Processing 付中华 mailfzh@ /gary/ 第五部分平稳随机信号及功率谱估计 1. 随机信号及其特征描述 2. 平稳随机信号 3. 平稳随机信号经过线性系统 4. 平稳随机信号的各态遍历性 5. 功率谱估计概述 1. 随机信号及其特征描述 确定性信号与随机信号 随机信号不能通过一个确切的数学公式来描述，也不能准确预测 随机信号只能在统计意义上研究 电子线路中的噪声与干扰 建筑物所受风载 海浪的冲击 生物医学信号(心电图ECG\脑电图EEG\肌电图EMG\心音图PCG等) 语音信号 1. 随机信号及其特征描述 随机变量 用随机变量来描述随机事件： 连续型随机变量、离散型随机变量 描述随机变量一般用 分布函数 概率密度（pdf） 数字特征 1. 随机信号及其特征描述 随机变量 用随机变量来描述随机事件： 连续型随机变量、离散型随机变量 描述随机变量一般用 分布函数 概率密度 数字特征 均值与方差 矩 1. 随机信号及其特征描述 随机变量 用随机变量来描述随机事件： 连续型随机变量、离散型随机变量 描述随机变量一般用 分布函数 概率密度 数字特征 均值与方差 矩 1. 随机信号及其特征描述 随机矢量（随机向量） 1. 随机信号及其特征描述 随机信号 考虑如果要研究一个电路热噪声的规律 第一次观测得到噪声信号 第二次观测得到噪声信号 …… 第N次观测得到噪声信号 每一次观测得到的信号都不相同，怎么分析？ 1. 随机信号及其特征描述 随机信号 考虑如果要研究一个电路热噪声的规律 每一次观测得到的信号都不相同，怎么分析？ 1. 随机信号及其特征描述 随机过程的数字特征 均值 均方值：二阶原点矩 方差：二阶中心矩 自相关函数(二阶混合原点矩) 自协方差函数 随机变量 均值：标量 方差（中心矩）：标量 如果是两个随机变量之间，则变成协方差，决定了两者是否相关（统计独立与联合概率密度有关） 均方值（原点矩）：标量 如果是两个随机变量之间，则变成内积，决定两者是否正交* 随机矢量 均值：矢量 方差（中心矩） ：方阵 因为涉及到各个维之间，每一维都是随机变量，故变成协方差矩阵，如果各个维彼此不相关，则变成对角阵 均方值（原点矩）：方阵 因为涉及到各个维之间，每一维都是随机变量，故变成内积矩阵，如果各个维彼此正交，则变成对角阵 随机信号（随机过程）无限长的随机矢量 均值：无限长的序列(矢量) 方差：根据选取的时刻 同一时刻(任意)，变成了随机变量的方差，是时刻t的函数 不同时刻(任意) 自协方差：两个随机变量之间的协方差 均方值：根据选取的时刻 同一时刻(任意)，变成了随机变量的均方值，是时刻t的函数 不同时刻(任意) 自相关：两个随机变量之间，与正交有关 推广到两个随机信号之间 同一时刻(任意)，两个随机变量之间的关系 任意时刻 互协方差(相关？) 互相关(正交？) 第五部分平稳随机信号及功率谱估计 1. 随机信号及其特征描述 2. 平稳随机信号 3. 平稳随机信号经过线性系统 4. 平稳随机信号的各态遍历性 5. 功率谱估计概述 2. 平稳随机信号 严(狭义)平稳随机信号(基本不存在) 概率分布函数或概率密度函数不随时间变化 宽(广义)平稳随机信号(应用中多采用) 2. 平稳随机信号 平稳随机信号的功率谱 能量信号 功率信号 平稳过程 2. 平稳随机信号 平稳随机信号的功率谱 能量信号 功率信号 平稳过程 2. 平稳随机信号 常用的功率谱 平的谱，即白噪声谱 线谱，由一个或多个正弦信号组成的功率谱 介于上两者之间，有峰和谷的谱，称为“ARMA”谱 第五部分平稳随机信号及功率谱估计 1. 随机信号及其特征描述 2. 平稳随机信号 3. 平稳随机信号经过线性系统 4. 平稳随机信号的各态遍历性 5. 功率谱估计概述 3. 平稳随机信号经过线性系统 根据线性系统输入输出的卷积关系，当输入为平稳随机信号时，输出也为平稳随机信号 对平稳随机信号，不能简单考察频谱，需要讨论输入输出的功率谱之间的关系 输入X(n)和Y(n)之间的四个主要关系(仅讨论实信号) 第五部分平稳随机信号及功率谱估计 1. 随机信号及其特征描述 2. 平稳随机信号 3. 平稳随机信号经过线性系统 4. 平稳随机信号的各态遍历性 5. 功率谱估计概述 4. 平稳随机信号的各态遍历性 问题：随机过程的数字特征都需要无穷多个样本，集总平均 能否用一次实验观测来代替一族记录计算数字特征？ 平稳随机信号的均值和方差与时间无关！自相关函数与时间点无关！ 如果假设一个平稳随机信号所有观测实例在某一个时刻的一阶和二阶统计特性和单一观测实例在长时间内