CTA策略系列报告之七：量化基本面探索之基于宏观经济因素以及市场自身特点的沪深3 00和 创业板轮动策略.pdfVIP

定量研究专题报告 告 目 录 1、沪深300 和创业板指收益分化可能的原因分析 - 4 - 1.1、两板块估值和市值有所分化 - 4 - 1.2、两板块行业分布各有偏重 - 5 - 1.3、与各种风格收益有较高的相关性，且处于动态变化中.. - 6 - 2、沪深300 和创业板指历史上历次轮动的基本面解释 - 7 - 3、沪深300 和创业板指相对强弱表现因子库构建 - 9 - 3.1、两板块相对强弱表现的因子库构建 - 9 - 3.2、因子库因子调整 - 10 - 3.2.1、因子频率调整 - 10 - 3.2.2、因子更新延迟调整 - 11 - 3.2.3、奇异值处理 - 11 -