随机过程1-1随机过程及其概率分布知识讲稿.ppt

第1章 随机过程基本概念 第*页 随机现象: 随机事件 → 随机变量, 随机变化的过程 → 随机过程. 注意随机过程与随机变量的联系与区别,特别是分布和 数字特征的计算. §1 随机过程及其概率分布 第一章 随机过程基本概念 一、随机过程概念 在客观世界中有些随机现象表示的是事物随机变化的过 程，不能用随机变量或随机矢量描绘，需用一族无限多个 随机变量描绘，这就是随机过程。 扔一次的事件用随机变 量 Xn 表示, 扔无限次就 是一个过程, 用一族相 互独立的随机变量 {Xn ,n≥1} 来表示. 其试验结果表 示如图, 例1 某人扔一枚分币，无限制的重复地扔下去。要表示无限 多次扔的结果，我们不妨记正面为1，反面为0。第 n 次扔 的结果是一个随机变量 Xn 其分布律为 例2（直线上的随机游动） 一个醉汉在路上行走，以概率 p 前进一步，以概率 1-p 后退一步（假定步长相同），以 X(n) 记他 在时刻 n 路上 的位置，则{X(n)，n ≥0 } 是随机过程。 醉汉（质点）移动图象如图。醉汉在路上（直线）的移动是随机的，故称之为质点在直线上的随机游动。 定义 随机过程是概率空间 上的一族随机变量 其中 t 是参数，T 是参数集。 注： 随机过程具有二重性。其一，对于固定的 X(t) 是一个随机变量；其二，对试验的每一次持续观察，得 到的 X(t) 是 t 的普通函数，称为过程的样本函数。 易知对每个 n, X(n) 是一个随机变量。 例3 热噪声电压。电子元件或 器件由于内部微观粒子（如电子） 的随机热运动所引起的端电压，称 为热噪声电压。现在以电阻的热噪 声电压为例。 以 表示热噪声 电压。进行一次长时间测量得到一 条电压-时间曲线 ，为一条样 本曲线；再进行一次试验得到另一条样本曲线 , 第 n 次 试验得到样本曲线 ; 等等（见图1-3）。 一次试验所得到的样本曲线是随机的。 记 T 是实数轴 上的一个子集，且包含无限多个 数。随机过程是一族随机变量，可用 表示。 T 称为随机过程的参数集。 在随机过程的数学定义中样本空间 通常可以理解为 样本函数的全体，而每一条样本曲线作为一个基本事件 。 以例3为例，把样本曲线 作为 ，改写为 ； 样本曲线 作为 ，改写为 ; ... ; 样本曲 线 作为 ，改写为 ,等等。 全体样本函数 构成样本空间 ，即全体 构成样本空间 。当 时， 就是 . 当 时 就是 当 时， 就是 等等。 在上述其它例子中，同样地可以把样本空间 理解为样 本函数的全体。 如果在例4中，随机变量 的分布改为离散分布，它的 分布列为 此时仅有两条样本曲线 （见图1－6）。 按上面理解 的方法， 由两条曲线 构成； 如果分别记为 ，有 ，而 是随机过程，此时 当 t 和 都固定时， 是确定的实数，称为样本函数 在 t 处的数值。如上例中 需要注意，这里 是正常数。 随机过程两要素：参数空间，状态空间 随机过程 ，当 t 固定时，为一个随机变量，即是在 t 时刻的状态．随机变量 （固定 t，且 ）所有可能取 的值构成一个实数集，称为随机过程的状态空间或值域，而 每一个可能取的值称为一个状态. 随机过程可以根据参数集 T 和状态空间的情况进行分类。 参数集可分为离散集（即它所包含的数有可列无限