随机过程3(1.3)几类重要的随机过程教学文稿.ppt

§7 几类重要的随机过程;1.二阶矩过程;注 二阶矩过程的均值函数与相关函数一定存在; 定理 设{X(t),t∈T}是二阶矩过程,则相关函数RX(s,t)有 (1)共轭对称性 RX(s,t)=RX(t,s) (2)非负定性 对任意 t1,t2,…,tn∈T,任意复数 λ1 ,λ2,…, λn有;(2) ; 正态过程定义 设{X(t),t∈T}是S.P. ,若对任意的n≥1 及t1,t2,…,tn∈T, {X(t1), X(t2), …, X(tn),}是n维正态随机变量, 则称S.P.{X(t),t∈T}为正态过程或高斯过程 ;注意;举例;3.正交增量过程; 若T取为有限区间[a,b],对　　　; 定理 设{X(t),t∈[a,b]}是正交增量过程, 且X(a)=0,则;4 独立增量过程;如果对于任意 st∈T, X(t)-X(s)的分布仅依赖于t-s，而与s, t本身取值无关，则称{X(t),t∈T} 为平稳增量过程．;定理 独立增量过程的有限维分布函数由其一维分布函数和增量分布函数确定．;证明;由Y1Y2,…,Yn的独立性;５Wiener过程;定理;对s≥0, t ≥0,不妨设 s≤t,则;定理 Wiener过程是正态过程．;又由于