第5章 时间序列平滑模型 管理预测技术知识与方法课件.ppt

因为随机变量的数学期望值是随机变量的最佳估计值，所以可取 , 代替 ， ，从而有 由此可解得 例5-5 某地1983至1993年财政收入的资料如下，请用指数平滑法预测1996年的财政收入。（取 ， ， ） 解：由图5-3看出，财政收入呈直线趋势上升，故可用二次指数平滑法来进行预测。计算 和 ，列于表5-5中 年份 t 财政收入 一次指数平滑值 二次指数平滑值 1983 1 29 28.4 28.4 1984 2 36 35.24 34.56 1985 3 40 39.52 39.03 1986 4 48 47.15 46.34 1987 5 54 53.32 52.62 1988 6 62 61.13 60.28 1989 7 70 69.11 68.23 1990 8 76 75.31 74.6 1991 9 85 84.03 83.09 1992 10 94 93.00 92.01 1993 11 103 102.00 101.00 表5-5 某地1983～1993年财政收入表 （单位：万元） 图5-3 1983～1993年财政收入趋势图 计算得： ， 。则 所以趋势直线方程为 故1996年该地区财政收入预测值为： （万元） 以上介绍的二次指数平滑法是布朗单一参数线性指数平滑法。 此外还有霍尔特双参数线性指数平滑法，其基本原理与布朗单一参数平滑法相似，只是它不用二次指数平滑，而是用趋势直线进行平滑。 水平模式——一次指数平滑法 线性变化——二次指数平滑法 二次曲线模式——三次指数平滑法 5.3.3 三次指数平滑法 在二次指数平滑法的基础上，再进行一次平滑（即三次平滑），其计算公式为 （5-20） 式中： 为三次指数平滑值。 三次指数平滑法的预测模型为 式中： 例5-6 某省1978～1988 年全民所有制单位固定资产投资总额如 表5-6所示，试预测1989年和1990 年固定资产投资总额。 表5-6 固定资产总额及一、二、三次指数平滑值计算表（单位：亿元） 年份 t 投资总额 一次平滑值 二次平滑值 三次平滑值 预测值 1978 1 20.04 21.37 21.77 21.89 21.94 1979 2 20.06 20.98 21.53 21.78 20.23 1980 3 25.72 22.04 21.79 21.78 19.58 1981 4 34.61 26.06 23.07 22.17 24.6 1982 5 51.77 33.77 26.28 23.4 34.6 1983 6 55.92 40.42 30.52 25.54 53.88 1984 7 80.65 52.49 37.11 29.01 64.6 1985 8 131.11 76.08 48.8 34.95 89.32 1986 9 148.58 97.83 63.51 43.52 142.46 1987 10 162.67 117.28 79.64 54.36 176.1 1988 11 232.26 151.77 101.28 68.44 196.28 图5-4 某单位固定资产总额趋势图 解：从图看出，投资总额呈二次曲线上升，用三次指数平滑法进行预测。取 ，初始值 计算 。得到 由公式（5-22），可得当ｔ=11时， 于是，得 t＝11 时预测模型为 预测1989年和1990年的固定资产投资总额为 （亿元） （亿元） 5.2.3 趋势移动平均法 简单移动平均法和加权移动平均法在时间序列没有明显的趋势变动时，能够准确地反映实际情况。但当时间序列出现直线增加或减少变动趋势时，用简单移动平均法和加权移动平均法来预测就会出现滞后偏差。 修正的方法：作二次移动平均，利用移动平均滞后偏差的规律来建立直线趋势的预测模型，这就是趋势移动平均法。 一次移动平均数为 在一次移动平均的基础上再进行一次移动平均就是二次移动平均，其计算公式为 它的递推公式为 建立