矩不确定条件下鲁棒优化问题及应用-robust optimization problem with moment uncertainty and its application.docx

湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１．保密□,在年解密后适用本授权书.2．不保密□.(请在以上相应方框内打”√”)作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日摘要在工程控制、供应链管理、博弈论、投资组合等金融领域里面，受参数不确定约束的优化问题有着极其广泛的应用，同时也是数学规划领域里面的研究热点之一。鲁棒优化方法是处理不确定参数的一种主要方法。鲁棒优化是一种能使优化解免受数据不确定性的影响的优化方法。鲁棒优化的本质就是将参数不确定性处理成能够直接描述且相对简单的形式，把原问题转化成易求解的确定性优化问题，使得参数在某个范围内变动时其解最大程度的接近最优解。例如投资组合中的随机优化模型，在参数有细微变化时可能会对优化结果产生很大的影响，而鲁棒优化模型的最优解对参数在某一范围内变动时仍然可以保持其结果最优性。本论文主要研究鲁棒最优化方法在投资组合中的应用。主要工作包括以下几点：.研究了在随机变量的矩信息和分布信息都不确定的情况下，用LPM方法来度量风险值的鲁棒优化方法，证明了相应的鲁棒优化模型可转化为一个二阶锥优化问题。.研究了在碳排放约束下，基于最坏条件VaR模型的电力发电商最优策略问题，证明了其与相应的二阶锥优化问题等价，同时给出了数值实验。3.研究了在随机变量的分布信息部分已知的情况下，两种不同的不确定集合下投资组合中的鲁棒优化问题，并对建立的模型进行分析。4.在随机变量的矩信息和分布信息都不确定的情况下建立了带有期权投资组合的鲁棒优化模型，证明分析了其可行性。关键词:鲁棒优化；最坏条件VaR(WCVaR)；投资组合；WCPVaRIIAbstractInsuchfinancialdomainsasprojectcontrol,supplychainmanagement,ga-metheoryandportfolio,theparameteruncertaintyofconstraintoptimizationproblemhastheextremelywidespreadapplication,andatthesametimeitisal-sooneofthehotresearchfieldsinmathematicalprogramming.Robustoptimiz-ationmethodisamainmethodfordealingwithuncertainparameters,RobustO-ptimization,akindofoptimizationsolution,canbefullyprotectedagainstdatauncertaintyoptimizationmethod.Theessenceofrobustoptimizationcanmakeprocessparameteruncertaintyintothedirectandrelativelysimpleform,theor-iginalproblemintothedeterministicoptimizationproblemeasytobesolved,whichmakesthesolutiontotheparameterchangingwithinacertainrangeofm-aximumclosetotheoptimalsolution.Portfolioofstochasticoptimizationmod-el,forexample,withminorchangesinparametersmayhavegreateffectonopt-imizationresults,andtheoptimalsolutiontotherobustoptimizationmodelcanstillmaintaintheoptimalityoftheresultswithparameterschanginginacertainrange.Thispapermainlystudiestherobustoptimizationmethodintheapplicationo