逐步回归法以Y为被解释变量.PPT

第6章 多重共线性(Multi-Collinearity) 信计学院统计系 沈菊红 第6章 多重共线性(Multi-Collinearity) 一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 一、多重共线性的概念 多重共线性 对于模型 其基本假设之一是解释变量 是互相独立的。 多重共线性 对于模型 如果某两个或多个解释变量之间出现如下情形： 其中 不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全多重共线性(复共线性)，此时 。 完全多重共线的情况并不多见，一般出现不同程度的多重共线。 二、实际经济问题中多重共线性 实际经济问题中的多重共线性现象 经济变量的共同变化趋势 时间序列样本：居民消费函数中，经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 滞后变量的引入 在计量经济模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f(当期收入， 前期收入） 显然