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模糊分析法在寿险公司风险评估中应用 　　摘要：保险公司是经营风险的特殊单位，特别是寿险公司承担着对广大客户长达几年甚至几十年的给付责任，如何做到稳健经营与加强风险管理已成为当今市场各家保险公司亟待解决的问题，而风险管理中极为重要的一环既是对风险的识别与评估。本文运用模糊分析法，将寿险公司面临的各类风险分解成几个风险因素子系统，建立相应的评语集并确定各因素的权重，在此基础上建立整个寿险企业风险识别的模糊评估矩阵，利用新的识别方法对企业风险进行评估分析。 　　关键词：寿险风险 模糊评估矩阵 模糊分析 　　 　　 一 、引言 　　 要进行企业风险管理，首先要找出风险，对风险进行衡量与评价，即风险评估。风险评估是否准确与合理是决定企业风险管理能否成功的关键之一。保险公司作为以一种经营特殊业务的企业，其经营管理的好坏取决于保险公司经营管理风险的好坏，而经营管理风险的好坏取决于对风险识别与评估的确切与否。选择适合的风险评估方式有助于保险公司更好地认识企业存在的风险，从而以最小的风险成本实现企业价值的最大化。 　　 近年来，各寿险公司与保险监督机构都认识到了寿险业进行风险识别、评估，乃至保险整合性风险管理的重要性，而现实生活中我们常常会发现针对保险公司实际的风险并无具体指标可以进行风险衡量。更进一步来看，我国现在已有的很多保险业的监管指标也并不能很好的说明保险公司的抗风险能力高低，不论是IRIS还是RBC，都没有全面考虑到保险公司的经营状况。另一方面，监管部门的指标有限，在判断一个公司综合风险指标方面还不够全面。这些问题的存在就要求我们寻求新的方法解决对寿险公司风险能力的评判方法，模糊分析法正弥补了这一缺点，可以较好地反映寿险公司的抗风险能力。 　　 二、模糊分析的基本原理 　　 模糊分析法是在对一个事物难以考核的情况下，将一个大的系统分解为较小的系统，较小的系统在分解为更小的因子，然后确定各因子的权重与隶属于每个评语集的隶属度，最后推导出整个系统中影响最为重要的系统或因子。具体来说：寿险确定被评价对象的指标集并确定各指标权重；然后建立评语集，获得模糊评价矩阵；最后进行模糊运算得到模糊评价的结果并运用这些结果进行细化分析。 　　 三、利用模糊分析法评估寿险公司风险的步骤 　　 1、确定评价指标及各指标权重 　　 加入WTO以来，我国寿险公司面临的主要风险发生了一些变化，从我国寿险经营经验来看主要有： 　　 U1：定价风险，主要包括费用率风险、死亡率风险和预定利率风险； 　　 U2：销售风险，主要包括产品结构风险、销售决策风险、诚信缺失风险、扩张风险与佣金风险； 　　 U3：运营风险，主要包括承保风险、保全风险和理赔风险； 　　 U4：管理风险，主要包括财务风险、单证管理风险、资产负债匹配风险与资金运用风险。 　　 即模糊分析中评价指标为： 　　U={U1, U2, U3, U4} 　　 相应的我们确定每个指标的权重集： 　　 其中，权数Ai（i=1,2,3……,n）是对因素Ui（i=1,2,3……,n）应满足的非负归一条件： 　　Ai≥0（i=1,2,3……,n）, 　　这里我们可以采用专家打分法，头脑风暴法等评分方法赋予每个指标相应的权重数。经过以上的分析我们可以得到下表: 　　2、建立评语集 　　 评语集: 　　V={V1,V2, V3, V4} 　　表示每个评价指标优劣成都的集合。评语集的确定需要有较强的科学性过多或者过少都不利于评价结果的得出。在这里，笔者将寿险风险因素的影响程度分为四个等级，即V={V1,V2, V3, V}={强，较强，一般，较弱，弱}，相对应的分值为W=（90，75,60,50，40）。 　　3、模糊评级矩阵 　　 （1）先对某寿险公司的每一个子指标进行专家打分，得到每个子指标的评语集对应的隶属度。例如在这里我们请到20位专家对某寿险公司的抗风险能力指标进行一次打分，在进行费用率风险的打分中，有4位专家给该寿险公司打分为90,有6位专家打分为75，有6位专家打分为50，有2位专家打分为40，相应地可以得到该寿险公司的费用率风险这项子指标从属于强、较强、一般、较弱和弱的隶属度分别为：0.1、0.2、0.3、0.3、0.1。以此方法可以得到所有子指标的隶属度。如下表所示： 　　（2）从因素uij出发一个一个进行评判，把对应评语集m个元素的Vm的隶属度记为rij，则将各个单因素评判集的隶属度为行形成的矩阵为： 　　由此我们可以得到模糊评判矩阵Ri（i=1,2,3,4，5）,结果如下所示： 　　（3）一级指标各自的权重分配为： 　　A1=（0.3,0.3,0.4） A2=（0.2,0.3,0.1,0.1，0.3) 　　A3=（0.4,0.1,0.5） A