保险停业概率模型的定量分析比较.pdfVIP

摘要 摘 要 在保险公司的运作中，保费收入是主要收入来源，理赔是主要风险因素， 为了保障保险公司的正常运作，保险公司必须充分考虑所面临的风险，而破产 理论的研究主要是针对保险公司如何估计所面临的风险。 关于保险的破产概率研究由来已久，得到了各种各样、不同形式的保险破 产概率的模型，其中包括经典保险破产概率模型，以及尤其衍生的诸多模型， 有最终破产概率的Lundberg上界模型，双险种的二项风险模型，复合广义 poisson过程的多险种破产概率模型和具有时间相依索赔的破产概率模型。 这些模型各有特色和侧重，在以往的对模型的评价中，大部分是定性的研 究评价，没有具体的数据来表明模型是优劣。本文在过去定性研究评价的基础 上，通过数学方法，包括层次分析法，聚类分析法，主成分分析法，对模型进 行定量研究，区分优劣，寻找最优化模型。最终分析出，在一定的条件下，具 有时间相依索赔的破产概率模型是较优的模型。 关键字：保险；破产概率；层次分析法：最优化模型 Abstract Abstract