有关发布上证绿色公司债指数等3条绿色债券指数公告.docVIP

关于发布的公告 为推进我国债券市场产品创新，债券投资者提供新的投资标的，中证指数有限公司将于2017年6月19日正式发布上证绿色公司债指数、上证绿色债券指数和中证交易所绿色债券指数。编制方案见上海证券交易所网站(??)和中证指数有限公司网站 (??)?。 中证指数有限公司 2017年5月24日上证绿色公司债指数编制方案 一、指数名称和代码 指数名称：上证绿色公司债指数 指数简称：上证绿色公司债 英文名称：SSE Green Corporate Bond Index 英文简称：SSE Green Corporate Bond 指数代码：950118 二、指数基日和基点 该指数以2016年12月30日为基日，以100点为基点。 三、样本选取方法 上证绿色公司债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1）债券种类：在上海证券交易所上市交易的绿色公司债，不包括私募和股债关联品种。债券币种为人民币。 （2）信用评级：暂无限制。 （3） （4） （5） 四、指数计算 1、计算公式 上证绿色公司债指数的计算公式为： 其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。 全价=净价+应计利息 取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。 2、修正公式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为： 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值； 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。 3、需要修正的几种情况： （1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。 （2）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。 （3）月末最后一个交易日， 五、样本调整 指数样本原则上每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。 一、指数名称和代码 指数名称：上证绿色债券指数 指数简称：上证绿色债 英文名称：SSE Green Bond Index 英文简称：SSE Green Bond 指数代码：950117 二、指数基日和基点 该指数以2016年12月30日为基日，以100点为基点。 三、样本选取方法 上证绿色债券指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1）债券种类：在上海证券交易所上市交易的绿色债券，不包括ABS、私募和股债关联品种。债券币种为人民币。 （2）信用评级：暂无限制。 （3） （4） （5） 四、指数计算 1、计算公式 上证绿色债券指数的计算公式为： 其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。 全价=净价+应计利息 取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。 2、修正公式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为： 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值； 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。 3、需要修正的几种情况： （1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。 （2）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。 （3）月末最后一个交易日， 五、样本调整 指数样本原则上每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。 一、指数名称和代码 指数名称：中证交易所绿色债券指数 指数简称：交易所绿色债 英文名称：CSI Exchange Green Bond Index 英文简称：Exchange Green Bond 指数代码：930951 二、指数基日和基点 该指数以2016年12月30为基日，以100点为基点。 三、样本选取方法 中证交易所绿色债券指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1）债券种类：在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易的绿色债券，不包括ABS、私募和股债关联品种。债券币种为人民币。 （2）信用评级：暂无限制。 （3） （） （5） 四、指数计算 1、计算公式 中证交易所绿色债券指数的计算公式为： 其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。 全价=净价+应计利息 取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。 2、修正公式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为： 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值； 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。 3、需要修正的几种情况： （1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个