对三种再保险风险模型的停业概率以及停业赤字的研究.pdfVIP

摘要 风险理论是近代数学的一个重要分支，主要应用于金融，精算， 保险，风险投资以及风险管理方面。经典的风险模型是由一个随机点 过程来刻画索赔次数，由一组相互独立同分布的随机变量来描述索赔 额。后经发展和推广，得到了更新风险模型，Cox风险模型等。风险 理论已经相当成熟。本文在对风险理论的发展以及前人的结果进行阐 述的基础上，着重研究了几类再保险风险模型的破产概率以及破产赤 字。 在第一章中，主要介绍了再保险的发展历史，包括国际再保险 以及中国再保险的发展情况。 第二章主要介绍了与本文相关的一些基础知识，包括经典风险模 型的主要结果、齐次泊松过程、测渡论相关知识、再保险知识等。 第三章主要介绍了成数再保险风险模型，包括不带利率的和带利 率的，得到了破产概率以及破产赤字的相应的表达式或满足的积分一 微分方程。 第四章主要介绍了溢额再保险风险模型，包括不带利率的和带利 率的，得到了破产概率以及破产赤字的相应的表达式或满足的积分一 微分方程。 第五章主要介绍了超额赔款再保险风险模型，包括不带利率的和 带利率的，得到了破产概率以及破产赤字的相应的表达式或满足的积 分一微分方程。 本文在思路上的起点仍是经典风