原创力文档- 1、本文档共79页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
中国基金仓位的策略的实证的研究
指 导 小组成 员名 单
刘 红 忠 教授
聂 叶 副 教 授
杨 青 副教授
谢 为 安 副教授
目 录
中文 摘 要 ……I
A b s tra ct …… 111
第 一 章 绪 论 ……l
1. 1 论 文 研 究 的背 景 ……l
1.2 论 文 研 究 的 目的和 意义 ……，……2
1.3 现 有 研 究 的不足之 处 ……、……4
1.4 本文 的基 本 结构 和 主 要 内容 ……5
1.5 研 究 的方 法 和创 新之 处 …，……5
第 二 章 国 内外 相 关 文 献 综述 ……，……，……7
2. 1 国外 相 关 文 献 综述 ……，……，……7
2. 1. 1 现 代 证 券 投 资组 合 理 论 二，……，……7
2. 1.2 国外相 关研 究综述 .. ..……，……，..…，……7
2. 1.3 国外 主 要 的研 究方法 模 型 的解 释 和评 价 .， ...…….‘，…… 11
2.2 国 内相 关 文 献 综 述 . … … ，…，…… 16
本 章 小结 .……..‘……，…… ， ……19
第 三 章 基 金 仓 位 策 略 的周 期 性 特 征 ……20
3. 1 经 济 周 期对 基 金仓 位 策 略 的影 响 ……，… …20
3. 1. 1 数 据 说 明 ……，……，……20
3. 1.2 经济 周 期对 我 国基 金投 资策 略 的影 响力 的相 关 性 分析 ……21
3. 1.3 经济 周期与基金仓位 实证 分析 …、……，……，……22
3.2 经 济 周 期对 基 金选股 策 略 的影 响 ……27
3.3 股 市波动 率对 基 金投 资策 略 的影 响 ……37
3.3. 1 股 市波 动对 我 国基金投 资策 略 的影 响力 的相 关 性 分析 …… .‘……37
3.3.2 股 市波 动 与基 金仓位 实证分析 ……，……38
本 章 小 结 ……41
第 四章 基 于 最优 化 理 论 的基 金仓位 模 拟研 究 ……，……，..…43
4.2 基 于规模 因子 的基 金仓 位 实证 模拟 … …44
4.3 加入 行业 因子 的基 金仓位模拟 实证 ……，……，……52
4 .3. 1 加 入 行业 因子 的改进模 拟模 型 ……，……52
4 .3.2 整体 模 拟 结 果 与误 差分 析 ……53
4 .3.3 误 差 分 布 分 析 ……，……54
4.3.4 行业 仓 位 变 化模 拟 分 析 .， ... .. .…… ， ……55
本 章 小结 ……61
第 五章 总结 与展 望 ，……，……，……62
5. 1 本文 总 结 ……62
5.2 不足 和进 一步研 究方 向 ……，……，..…62
参 考 文献 : ……，……，.…64
致 谢 ……..‘……68
图表 目录
图表 1一1 基 本 结构 图 …… ，……，…….…‘…5
图表 3一1 2007 年一20 10 年基 金 持仓
文档评论（0）