辨识滤波及自适应-第三讲 Kalman滤波.pdfVIP

辨识、滤波与自适应 浙江大学控制科学与工程学系 2015年4月24 日 辨识、滤波与自适应 第三章状态估计——Kalman滤波方 法 第三章状态估计——Kalman滤波 方法 • 估计的基本理论 • 新息序列 • 状态变量最优估计 • 卡尔曼滤波 • 滤波稳定性 3 第三章状态估计——Kalman滤波 方法 • 估计的基本理论 • 新息序列 • 状态变量最优估计 • 卡尔曼滤波 • 滤波稳定性 4 估计的基本理论 一组测量样本Y = {y (1), ..., y (N)} 以性能指标最优的原则 统计计算 提取信息 • 状态估计  变量x估计量 x • 点估计或参数 估计 5 估计量的评价标准 无偏估计和渐近无偏估计 ˆ ˆ E x x x • 若   , 则 为无偏估计 ˆ ˆ lim E x x x • 若   , 则 为渐近无偏估计 N  6 估计量的评价标准 • 例：设随机变量y 的数学期望为E {y }=m; y (1), y (2), …, y (N)是y 的一组容量为N 的样本, 构造均值m 的 无偏估计如下： 1 N  mN y (i) N i 1 因为 ˆ 1 N 1 E {mN } E {y (i )} (N m ) m N i 1 N 7 估计量的评价标准 2 2 • 例（续）：若y 的方差为σ ; 构造方差σ 的估计如 下： ˆ2 1  N 2