计量经济学陶长琪计量经济学——绪论.ppt

三、政策评价 经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室”的功能所能够产生的效用是巨大的。 只要求“相对性”结果，模型系统性偏差并不出现在比较的结果中。 政策评价应该成为计量经济学模型的主要应用领域。 四、理论检验与发展 实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。 正确理解“证伪”和“证实”的不对称性。 从《经济研究》发文看计量经济学模型方法的应用：结构分析是其最主要的功能 经典计量经济学模型设定理论可以概括为： 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的； 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。 经典计量经济学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型 Leontief 对经典计量经济学模型的批判—Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模型参数是否随时间变化的问题。 Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。 Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束，这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（VAR）模型而避免结构约束问题。 关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以及保证模型设定的正确性。 对经典计量经济学模型的批判的背景 20世纪70年代的世界经济 滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率 关于宏观经济政策有效性的争论 以弗里德曼为代表货币主义的固定规则 以卢卡斯、萨金特、华莱士等为代表新古典宏观经济学第一代的货币政策无效 以基德兰德、普利斯科特等为代表新古典宏观经济学第二代的财政政策无效 新凯恩斯主义的货币政策连续性 非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括： 微观计量经济学(Microeconometrics) 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics) 时间序列计量经济学(Time-Series Econometrics ) Panel Data Econometrics 动态计量经济学(Dynamic Econometrics) 非 经典计量经济学 微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论—现代宏观计量 时间序列： ARCH—现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。 《经济研究》1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占 64% AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80% △ 微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。 集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。 “原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和penal数据。 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 作出原创性贡献。 内容主要包括penal数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法、选择性样本模型的理论方法。 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。 第三节 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素 一、理论模型的建立 建立理论模型包括4项任务： 确定模型包含的变量 确定模型的数学形式 确定随机扰