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基于预算约束的多产品报童风险模型研究 第13卷第3期北京理工大学学报渊社会科学版冤Vol.13No.32011年6月JOURNALOFBEIJINGINSTITUTEOFTECHNOLOGY渊SOCIALSCIENCESEDITION冤Jun.2011基于预算约束的多产品报童风险模型研究阳成虎渊福州大学八方物流学院袁福州350108冤摘要院对条件风险价值渊conditionalvalue-at-risk袁CVaR冤准则下多产品报童模型进行研究遥建立了以产品利润的CVaR值之和最大化为目标袁具有预算约束的多产品报童模型遥根据产品边际预算CVaR值的单调性袁采用二分搜索算法对模型进行求解遥应用算例分析零售商的预算与风险厌恶程度对最优订购策略的影响袁得到结果院随着预算及风险厌恶程度的增加袁零售商订购产品的种类增加曰零售商的期望收益是风险厌恶程度的减函数遥关键词院多产品曰报童模型曰预算曰条件风险价值曰二分搜索算法中图分类号院F273文献标识码院7A文章编号院1009-3370渊2011冤03-0046-05[18-19]报童模型广泛应用于库存管理尧定价管理尧供下基于均值CVaR的多产品报童模型遥周艳菊等应链管理尧收益管理等方面袁许多专家和学者进行建立了基于CVaR约束的多产品订货风险决策模[1][2][3]了大量的研究遥Khouja尧万仲平等尧张斌对报童型遥并基于布朗运动的贝叶斯预测方法建立了两阶咱20暂[21]模型发展的不同阶段进行了详细的综述遥而多产品段多产品订货风险决策模型遥蒋敏等对供应链报童模型作为报童模型理论和实践一个活跃的分中单周期和多周期的多产品组合采购与库存问题支袁在最近10多年取得了丰硕的成果遥相关研究主的CVaR模型进行研究遥Gotoh等尧周艳菊等尧蒋敏要集中在目标函数类型尧产品间的替代尧约束条件等将CVaR应用于多产品报童模型时采用历史观[4-10]类型三个方面袁且以研究不同类型约束条件的察法或MonteCarlo法生成需求样本集合袁近似计MPNP的优化算法为主遥上述文献没有考虑风险的算目标函数和约束条件袁从而将非线性模型转化为情形遥然而现实中决策者往往是理性的袁不会单纯线性规划问题求解遥这种方法的缺点是若最优解要追求最高收入或最低成本的期望值袁总是设法规避求较高的精度时需要的样本数量多尧计算量大尧计需求不确定性所带来的风险袁而选择基于期望和风算速度慢袁特别是当产品数量较大时尤为明显遥在险值的综合度量遥均值方差尧期望效用尧VaR尧CVaR上述文献的基础上袁本文建立以各产品利润的等风险度量准则已经被应用于报童风险模型中袁其CVaR值之和最大化为目标袁以预算为约束的多产中CVaR准则具有良好的优化和可计算性的特点品报童风险模型袁并应用算例分析影响零售商订购[11]引起了研究者的关注遥Chen等提出了无缺货惩策略的因素遥与之前研究不同的是模型求解的方罚时CVaR准则下报童问题的最优订购量遥许明辉法遥本文证明基于预算约束的多产品报童风险模型[12]等研究了CVaR准则下缺货惩罚和风险厌恶程具有凸可分非线性连续多产品资源分配问题的结度对厌恶风险的零售商的最优订购数量的影响遥构袁可以采用二分搜索算法进行计算曰同时根据问[13][14]Gotoh等也得到了类似的结论遥杨磊等研究了题的结构特征袁对Zhang等渊2009冤提出的二分搜索CVaR准则下零售商在能力约束条件下的最优订购算法进行修正遥修正的算法具有多项式复杂度和良[15-16]策略遥程露等以供应商为领导层袁零售商为从好精度袁避免了上述文献中近似算法计算量大袁计属层袁建立了基于CVaR准则的双层报童模型袁并算速度慢的缺点遥[17]分析了各类参数对最优订购策略的影响遥安智宇等一尧模型考虑供应商具有随机的违约概率及需求不确定的情况袁建立了基于CVaR值最小的制造商最优订货假设零售商有n种产品销售袁x渊i=1袁2袁噎袁n冤为i模型产品i的订购量曰p尧c尧v和s分别为产品的单位产遥上述大多数研究的对象是单产品袁没有考虑iiii[13]多产品的情形遥Gotoh等也提到了多个线性约束品i的价格尧订购成本尧残值和缺货成本袁且v臆c臆ii收稿日期院2010-05-09基金项目院国家自然科学基金资助项目曰福建省社科基金资助项目渊2008B2033冤曰福建省教育厅资助项目渊JA08040S冤曰福州大学社科研究基金资助项目渊826535冤作者简介院阳成虎渊1980要冤袁男袁讲师袁博士遥E-mail院hcysun@1264 2011年第3期基于预算约束的多产品报童风险模型研究窑47窑*p曰假设各产品的市场需求相互独立袁产品i的市场其中袁琢为下面方程的解遥ii需求为D袁概率密度函数和分布函数分别为f渊窑冤和ii琢+渊c-v冤x渊p+s-c冤x-琢1iiiiiiiii1-{F[]