远期调业务培训.ppt

报价原则（一） 起息日、到期日日期计算规则 1、T+0为交易日期； 2、T+X在3个日历（03，交易币别对）均为营业的情况下设置为营业，其余情况一律为不营业； 3、在T+1时，币别对中如有美元、人民币，美元和人民币均视为营业，其他判断条件不变 报价原则（二） 远期报价采用即期汇率加相应掉期点的方式报出 掉期报价采用近端汇率加相应掉期点的方式报出 报价分为即期、远期、掉期三种报价 调期点总分行价格与客户价格均实时计算 报价列表 报价计算 调期点价格由前置导入（测试通过0240交易进行维护） 标准期限的调期点价格按报价原则（二）计算 非标准期限的调期点价格按插值法计算 不规则期限价格计算 W=W1*（D2 - D）/（D2 - D1）+W2*（D - D1）/（D2 - D1） 其中：W:指不标准期限的价格 D：指不标准期限的天数 W1 ：指选取W之前的一个标准期限价格 D1：指W1对应的标准期限天数 W2：指选取W之后的一个标准期限价格 D2：指W2对应的标准期限天数 远期调期价格查询 报价举例 见附件 远期结售汇交易（一） 远期交易功能 1－录入 2－择期交割日确认 5－成交 6－总分行授权 7－授权后处理 8－查询 9-手工交割 远期结售汇交易（二） 远期交易流程 开立表外帐户 远期交易录入、授权（总行、分行）、授权后处理、成交、查询 远期交易分为固定期限交易建立和择期交易建立 远期交易支持择期部分交割和择期全额交割 远期交易支持手工交割 对公远期结售汇展期\部分展期\违约\部分违约交易 远期结售汇交易（三） 远期交易分四个交易画面 其一为网点柜员录入交易基本信息的画面 其二为总行授权的交易画面 其三为查询的交易换面 其四为远期结售汇展期和违约 网点柜员只能对远期业务进行录入和查询（参数控制） 总行柜员只能对远期业务进行授权和查询（参数控制） 远期结售汇择期交割 远期结售汇择期交割日 该交割日期大于等于近端交割日期，小于等于远端交割日期，且大于等于当前营业日 远期结售汇择期交割金额 如输入金额大于可用余额则无效 择期交割日处理 系统在择期交割日日始及日终跑批时自动交割。如帐户资金不足则交割失败，可再次进行择期交割确认；如客户需在择期交割日日间办理交割，则柜员可选择“A-人工交割”功能为客户办理交割 如客户没有进行择期交割日确认，择期交割的最后期限为该笔远期业务的远端交割日 远期结售汇注意事项 报表统计修改 远期交易成功后不能冲正 交易录入时锁定客户价格，成交时锁定总分行价格 牌价方式下，客户价不能优于总分行价，成交价方式下，系统不做控制，但会在交易成功后给与提示； 远期结售汇展期和违约 远期结售汇展期违约功能： 1－录入 5－成交 6-分行授权 7-授权后处理 8－查询 6、7功能号根据业务编号的内容，先调用功能8 远期结售汇支持部分展期和部分违约 调期交易（一） 调期交易功能 1－录入 5－成交 6－总分行授权 7－授权后处理 8－查询 9-手工交割 调期交易（二） 调期交易流程 开立表外帐户 调期交易录入、授权（总行、分行）、授权后处理、成交、查询 调期交易支持手工交割 调期交易展期\部分展期\违约\部分违约交易 调期交易建立根据期限不同可区分为即期对远期调期交易、远期对远期调期交易建立 调期交易（三） 调期交易分四个交易画面 其一为网点柜员录入交易基本信息的画面 其二为总行授权的交易画面 其三为查询的交易画面 其四为调期展期和违约 网点柜员只能对调期业务进行录入和查询（参数控制） 总行柜员只能对调期业务进行授权和查询（参数控制） 总行授权管理 超大金额和超常期限必须总行授权，由总行参数控制。 成交价情况下对于非超大金额和超常期限的业务，系统支持由分行让总行授权。 ?总行如果不授权，该笔业务不成功，次日作废。 总行只能对即期汇率调期点授权，远期汇率自动算出。 总行只对总分行价格授权，授权成功时锁定总分行价格。 保证金管理交易 增加“客户保证金管理”功能模块，用交易的方式对保证金进行管理，而不是用手工方式处理。 从活期帐户到保证金帐户的转帐仍以现有方式进行。 需追加或退还保证金时，由经办柜员通过冻结或解冻功能处理，经A级授权后交易成功；追加的保证金转为冻结状态，退还的保证金转为非冻结状态。 保证金以人民币计算，外币保证金以重估时中间价折算。 柜员可通过“查询”功能查询该笔交易项下上一次保证金处理的记录。 当客户办理违约或部分交割等业务后，其应缴保证金金额将降低，系统自动解冻该笔交易项下多余保证金，并打印清单提示柜员。 保证金参数处理 远期和调期业务保证金应按期限和币种设置保证金比