大类资产配置研究之四：A股行业配置方法探索与实践.docxVIP

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2018-06-21 发布于北京
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目录1. 行业配置方法分类与总结 ...................................................................................- 4 -1.1. 基于经济周期的行业配置 ............................................................................- 4 -1.2. 基于行业景气预判的行业配置 ....................................................................- 7 -1.3. 基于价量信号的行业择时方法 ....................................................................- 8 -1.4. 基于行业截面比较的配置方法 ....................................................................- 9 -1.5. 兴业 A 股行业配置方法框架 .....................................................................- 10 -2. 从基本面预测到指数价格预测：以有色和家电为例 ..................................... - 11 -2.1. 行业基本面与价格联动性 ..........................................................................- 12 -2.2. 行业基本面的预测分析 ..............................................................................- 13 -2.3. 从基本面预测到指数价格预测 ..................................................................- 17 -3. 时间序列视角下的行业配置 .............................................................................- 20 -3.1. 行业择时配置的流程框架 ..........................................................................- 20 -3.2. 行业基本面景气指标的确定 ......................................................................- 21 -3.3. 行业择时预测指标 ......................................................................................- 22 -3.4. 行业择时预测配置模型回测 ......................................................................- 24 -4. 截面比较视角下的行业配置 .............................................................................- 25 -4.1. 价量因子的应用 ..........................................................................................- 26 -4.2. 基本面因子的应用 ......................................................................................- 26 -4.3. 行业截面比较配置模型回测 ......................................................................- 27 -5. 总结与展望 .........................................................................................................- 28 -5.1. 最终行业配置方案 ....................................