遗传程式规划於贷前信用风险预测之研究.docVIP

遺傳程式規劃於貸前信用風險預測之研究 林文修* 陳詣涵 許宏誠 輔仁大學資訊管理學系所 wslin@.tw 摘要 近幾年消費金融市場非常的活躍，然2005年底的卡債風波，對銀行衝擊大成為關注的焦點。採用Logit模型Genetic Programming, GP)解決複雜系統的能力，以及對解釋變數具多樣性與彈性的優點，據以建立消費性金融貸前信用預測模型，同時配合2006年金管局的新規定，期望在不同條件下來對好、壞客戶的風險屬性加以分析，動態的挖掘出可供徵審人員評估借款者信用風險的決策法則。綜合本研究的實驗結果，可歸納以下幾點結論：（1）本研究實驗結果後，分析過濾出影響違約率重要的十個攸關變數，可作為徵審人員決策；；；；：壹、緒論 在台灣金融市場已漸漸邁入成熟期，唯有靠「降低作業成本、降低風險」，銀行才能獲利、才能維持住恆久的競爭優勢。過去貸款的審核多是由行員依其專業知識及經驗作主觀判斷，而如何有效辨識個人信用風險，將客戶的風險屬性給予量化的指標，幫助徵審部門人員正確、迅速的判斷貸款戶之信用風險，進而逹到快速核貸並拉大與同業間的差異，將是放款成功的關鍵因素之一，此為本研究動機之一。 2005年底的卡債風波，對銀行衝擊大成為關注的焦點。消金業務的特色是筆數多金額小達成的主要目的如下：金管會已經規定銀行給消費者的信用貸款額度不能超過所得的22倍，所得的22倍Character：品格，係指申貸者品格與人格特質。 Capacity：能力，申貸者付款能力包括所得、現金流量暨轉換工作能力等。 Capital：資本，申貸者財力例如編製個人資產負債表。 Collateral：擔保品，考量擔保品之種類、價值、性質及變現性，藉由擔保品可以減少放款損失。 Condition：業務狀況，其相關授信因素例如：總體經濟、社會、政治環境的變遷等。 5P係指： People：申貸者因素，包括其品格、事業經營成果、銀行往來情況等。 Purpose：申貸者資金用途。 Payment：申貸者還款能力。 Protection：債權保障困素，包括擔保品、保證人或信用保證機構之保證。 Perspective：授信展望因素，包括申貸者事業展望、未來信用 風險暨獲利潛力的評估等。 (二) 穩定性因素（Stability） 係指對申貸者的職業特性、在職期間以及個人本身的特質諸如名聲、付款習慣、持有資產等來作考慮，其主要可分為以下三大因素：職業狀況(職業穩定性程度、服務年資的久暫、職業所得之規律及穩定性)，居住狀況(住宅是自有或租賃、居住現址的年資) ，個人狀況。其中個人狀況包括(1) 年齡大小所顯示之成熟度、穩定度之高低。(2) 有無結婚、有無子女的責任負擔，所顯示的穩定性高低。(3) 有無參加人壽保險、有無重大疾病及目前的身體狀況。一般而言會參加保險的申貸者，較具有風險意識，穩定性相對較高。(4) 有無參加各項理財活動。（陳宗豪，1999；何貴清，2001；蔡明憲，2002；消費者貸款實務，1999；銀行授信實務概要編撰委員會，2002金管會規定銀行給消費者的信用貸款額度不能超過所得的22倍 係指申貸者是否具有運用所得以攤還借款之意願，通常過去的還款記錄可作為良好的指標，而銀行還需特別注意申貸者是否有任何拖欠貸款記錄。由於消費者貸款金額較企業融資為小，故個案催收成本高，導致部份申貸戶心存僥倖，故意欠債不還，例如政府為照顧無力繳交學費之學生而要求銀行配合辦理助學貸款，結果許多申貸人雖然已有能力償還，但卻藉搬遷或各項理由，拖欠不還，因此銀行承作消費者貸款必須瞭解申貸戶是否有償還意願，以降低授信風險，而借款人依約償還債務的意願，涉及品格風險，消費者貸款基本理論，係本諸大多數法則，據以推斷消費大眾多數是誠信無欺、具有責任感、信守償還承諾之品格高尚之士，其不良者只佔少數。 因此對借款人品格徵信的重點在篩除品格不良者，對於品格良好的認定，採取較寬鬆簡易的方式，只要借款人沒有賴債違約之不良信用紀錄，即可予以接受，若有不良記錄者，則根本不予考慮。或者納入「例外管理」，亦即必須有更高一級的授信主管經過審慎評估後，才可以核准曾有不良紀錄申請人的申貸案。至於是否有不良信用記錄，可由以下幾個管道得知: 銀行公會聯合徵信中心個人信用資料查詢:大額退票資料查詢，授 信戶逾期、催收及呆帳變動資料查詢，在個人資料保護法施行後，必須客戶同意才可取本項資料。 票據交換所拒絕往來戶查詢。 信用卡停卡紀錄查詢。 支存照會查詢。 同業照會。 如果申貸人在其他行庫已有消費者貸款或其他授信，則可以透過同業照會瞭解申貸人在其他行庫還本付息的狀況以供參考。 二、遺傳程式規劃 (一)遺傳程式規劃理論 演化式計算是屬於人工智慧領域中的一支，主要精神取法於自然界生物演化的機制，亦即達爾文（Charles Da