正定Hermitan矩阵的分解法的概述及应用.docVIP

正定Hermitian矩阵的分解法的概述及应用 ［摘要］对正定Hermitian矩阵的定义、性质以及Cholesky分解法做简单的概括、分析。利用正定Hermitian阵的Cholesky分解法来解决一些题目，由此，我们可以看出一些矩阵可以分解成一些具有特殊特定性质的矩阵。 ［关键词］矩阵分解、正定Hermitian矩阵、Cholesky分解法 1.定义 关于矩阵的分解，一般的理论有①矩阵的三角分解（Crout分解、分解、Doolittle等等），②矩阵的正交三角分解（方阵的分解，长方阵的分解），③矩阵的满秩分解，④矩阵的奇异分解。现在我要给出一种特殊的三角分解：正定Hermitian矩阵的分解及应用。为此，先引入 定义，设，若，则称A是Hermitian矩阵；若，则称A是反Hermitian矩阵。 定义2.对于Hermitian矩阵的二次齐式，下列命题是等价： 　　(1)是正定的； 　　(2)对于任何n阶可逆矩阵P都有为正定矩阵； 　　(3)A的n个特征值全大于零； 　　(4)存在n阶可逆矩阵P，使得； 　　(5)存在n阶可逆矩阵，使得 　　(6)存在正线上三角矩阵R，使得，且分解是唯一的。 2. 正定Hermitian矩阵的Cholesky分解 (或平方根分解或对称三角分解) 2.1. 正定Hermitian矩阵的Cholesky分解的可行性 1.以下两个命题等价： 命题，设是正定Hermitian矩阵一，则A可分解为 其中，是单位下三角矩阵， 　　， 　　是A的阶顺序主子式。 命题，设A是正定矩阵，则，其中为主对角线元全为正的下三角形矩阵。 　　只给出命题2的证明： 由于A正定，得，为可逆阵 由分解得，其中L为正下三角矩阵，为酉矩阵。则存在性得证。这种分解也是唯一的。 设又存在为正下三角矩阵，使得 则 从而 而为正下三角矩阵。 由于、为正上三角矩阵，于是为正上三角矩阵。 所以，，为对角阵。 又由于 因此， 故， 可见，Cholesky分解（或平方根分解或对称三角分解）是唯一确定的。 2.2正定Hermitian矩阵的性质 定理，设是正定Hermitian矩阵，则 (1)的主对角线上元素均大于零； (2)存在正定Hermitian矩阵，使得； (3)的任意行和对应的列组成的主子阵是正定的； 即 是正定矩阵； (4)设A的对角线上元素为，则有，等号成立当且仅当A是对角矩阵。 证明：(1)因为A是Hermitian矩阵，取 则有 (2)因为A是Hermitian矩阵，所以A是正规矩，因此，存在酉矩阵，使得，其中是A的特征值。 因为A正定，故， 记， 于是有 其中。因此，B是正定的Hermitian矩阵。 (3)设 　　　（） 并取 任取，且，于是且， 由A正定可知 于是可知正定。 (4)由正定Hermitian矩阵的Cholesky分解；可知，存在下三角阵 　　， 使得 　　　　　　　　　　　　　　　　（*） 由于 由（*）及L的形成可知，等号成立当且仅当A是对角矩阵。证毕。 3.矩阵A的直接分解法。 例.将正定矩阵做Cholesky分解。 解：令 可知 解得 ， 则得为Cholesky分解。 4.先通过其它分解再转化为Cholesky分解。 例.求的Cholesky分解。 解:先求A的Crout分解为 令 的第1列 即 U的第1行 即 的第2列 即， ， 的第3列 　　　　　　 所以 变形可得A的Cholesky分解为 　 　 例.求对称正定矩阵 　　　　的Cholesky分解。 解：先求出A的Crout分解为 令 通过 计算，得 变形可得A的Cholesky分解为 5.总结 　　通过正定Hermitian矩阵的定义、性质和Cholesky分解法的阐述，让我进一步了解Hermitian矩阵的特殊性。尤其对矩阵这块知识有了更深的理解。从只知道矩阵通过初等变换可化为一些特殊性质的矩阵外，现在知道矩阵还可以分解为更特殊、更简单的矩阵。比如，正定Hermitian矩阵可以做Cholesky分解，即，为主对线元素全为正的下三角形矩阵。 　　　　　　　　致谢 　　首选，感谢系里给我们开设“专业选修课”—矩阵论，让我们在对高等代数这个基础课程上对矩阵论这块内容有了进一步的理解，尤其了解很多种矩阵分解方法。在此，特别感谢杨老师再一次给我们授课，及给我们提供了温习课程的机会。 　　由于我对矩阵论的知识掌握非常有限，肯定存在不足的地方，望老师给予指出，我将努力更正。 ［参考文献］ 矩阵理论　黄廷祝，钟守铭，李正良—北京：高等教育出版社，2003.10 矩阵论学习辅导与典型题解析　林升旭—武汉：华中科技大学出版社，2003.10 矩阵论导教导学导考　张凯院，徐仲编—西安：西北大业大学出版社，2004，3 矩阵分析　史荣昌编著—北京：北京理工大学