风险结构题目研究探究.pdfVIP

硕士学侥论文 摘要 风险理论是现代精算和数学界研究的热点，风险结构是风险理论的重要内容． 在假设风险相互独立的情况下，经典风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型， 讨论有限时间内的生存概率以及最终破产概率问题．对随机风险模型，研究较多的 是连续时间模型，且大都集中于复合Poisson过程的风险模型，而对离散时间模型 则研究的较少．而作为连续时间的离散化，离散时间风险模型意义直观，在实践中 更易于应用，关于离散时间风险模型，讨论最多的是复合二项风险模型，二项风险 模型的特点是其理赔次数的均值大于其方差，特别适用于同质性保单组合的理赔 次数模型，瑟鲞保单组合的理赔次数观察分布的样本方差大予其均值时，显然用复 合二项风险模型不再合适．本文研究离散的复合负二项风险模型，利用鞅理论，在理 赔次数的方差大于均值条件下，证明了该模型的最终破产概率，证明方法有较大的 改进．本研究中，将每张保单的保费及单位时间内收取保费次数都推广为随机变量， 建立了保费完全随机的复合负二项风险模型，使之更加贴近保险公司经营实际，并 讨论该模型的性质，利用离散鞅理论得到它的最终破产概率及Lun曲erg不等式． 上述各种风险模型适用于单一的险种，且保费收入过程与理赔过程相互独立， 现实情况是保险公司经营多种险种，各险种的风险不一定严格符合现有的风险模型， 但还想了解各组合资产风险，此时经热风险理论不再适用．本文将利用风险价值 vaR(valueat痰sk)对组合资产风险进行研究。当风险超毖自身的承受范匿，那么保险 商就会考虑进行再保险．已有学者研究了单个资产的风险值、停止损失保费及满足 一些特定关系的风险组合的风险值，本文研究了理赔损失分布在～般情况下封闭式 集合风险模型的风险值及停止损失保费问题，给出了具体的计算方法。最后运用非 负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值(VaR)，证明了任意资产组合的风险不 会超过其各个资产风险值之和，给出了组合资产风险值的上晃。 风险结构问题是风险理论研究的重要内容，对金融企业控制风险有重要参考 意义。本文研究了更加符合保险公司经营现实的风险模型及资产组合风险的VaR， 对风险结构及相关目题进行探讨，着重从理论上研究如何预防破产的发生，所获得 研究结果为金融企业控制风险提供理论依据． 关键词：复合负二项：鞅：同单调：凸序：风险值 风险结构问题研究 Abstract illlnoder娃actllar主aland蠛skstlllcn疆eisan Risk isahol scie鼓ce theory spot that is contentinri8k tho risk assumption mutu酊lyindependent， important theory．On alldsurViVal Classicalrisktheories tostochasticriskmodelsofinsurance giVepriority riSk ofmin wi也inalimiledtime。kstochastie eonsider pfob曲il主ty models，we mostly risk Poisson risk continualtime models， models，