称为连续随机变数X之机率密度函数.PPT

5-* 5.5　期望值與變異數的性質 1/11 5.5.1　期望值的性質 設一隨機變數X，其函數g(X)=aX+b，其中a與b為任意常數，則g(X)的期望值與E(X)的關係如下： 此性質很容易推導，說明如下： 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 2/11 (5-18)式中，當a=0時，變為： 而當b=0時，(5-18)式變為： 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 3/11 設X與Y為任意二個隨機變數，其聯合分配為f(x, y)，則X與Y之和及差的期望值為： 設兩個隨機變數X與Y互為獨立，則： 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 4/11 例題5.14 參考例5.11，重新計算g(X)=2X+1之期望值。 解 由例5.9知， ，於是由(5-18)式知， 此結果與例5.11相同。 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 5/11 例題5.15 假設兩個隨機變數X與Y之聯合分配f(x, y)如下所示： X與Y是否獨立？ 計算E(X)與E(Y)。 計算E(XY)。 驗證E(XY)=E(X)E(Y)是否成立？ 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 6/11 解 先求出X與Y的邊際分配，如下所示： 計算g(x)．h(y)如下表所示： 由此可知，對每一對(x, y)而言，f(x, y)=g(x)．h(y)，故X與Y獨立。 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 7/11 分別由X與Y之邊際分配g(X)與h(Y)計算其期望值如下： 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 8/11 由X與Y的聯合分配計算E(XY)，如下所示： 由(b)與(c)可知： 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 9/11 5.5.2　變異數的性質 設一隨機變數X，其函數g(X)=aX+b之變異數與Var(X)之關係如下： 當a=0時，(5-24)式變為： 當b=0時，(5-24)式變為： 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 10/11 例題5.16 參考例5.15，試求Var(X+Y)。 解 由例5.15中X與Y的邊際分配可分別求出其變異數如下： 及 5-* 5.5　期望值與變異數的性質 11/11 利用(5-27)式，可得： 設X1, X2,…,Xn為任意n個隨機變數，則： 另外，若Xi皆互為獨立，則： 5-* 5.2　機率分配 25/29 解 首先將機率密度函數f(x)繪如圖5.8(a)，其圖形為三角形。 此三角形之面積為　（底×高），即： 由於： 所以， 5-* 5.2　機率分配 26/29 欲計算P(2≤X≤4)，求出圖5.8(b)陰影部分的面積即可，其為梯形面積。 由於： 所以， 5-* 5.2　機率分配 27/29 欲計算P(X3)，求出圖5.8(c)陰影部分的面積即可，其亦為一梯形面積，仿上面的(b)，可得： 5-* 例5.5之圖例 5-* 5.2　機率分配 29/29 另解 連續機率分配的計算可利用積分求出，例如(b)的機率可計算如下：由(5-4)式知， 結果與上述同。其餘(a)與(c)亦可仿照此方式求算，讀者自行練習之。 5-* 5.3　聯合機率分配 1/15 5.3.1　聯合機率分配的意義 考慮二維或以上的樣本空間，則可定義出二個或以上的隨機變數。 在n維樣本空間內(n≥2)，同時考慮二個以上的隨機變數之機率分配，此即聯合機率分配(joint probability distribution)的觀念。 若X與Y為二個間斷隨機變數，則其同時發生的機率分配，可以一函數表示，此函數即將任一對隨機變數X與Y的值(x, y)對應至一機率值f(x, y)。一般稱此函數為X與Y的聯合分配，由此可知，當X與Y為間斷隨機變數時，則： 5-* 5.3　聯合機率分配 2/15 f(x, y)亦具有如下的性質： (5-7)式中的S(X)與(Y)分別表示隨機變數X與Y之值域。 列出間斷隨機變數X與Y之所有可能值x與y，以及其所對應的機率值f(x, y)之表格或數學式，則為X與Y的聯合分配。 5-* 5.3　聯合機率分配 3/15 例題5.6 擲一個公平的硬幣與骰子各一次，令X與Y分別代表硬幣出現正面的個數與骰子出現的點數。 求出X與Y的聯合分配。 求出P[(X, Y) ? A]，其中A表示區域{(x, y)|x+y≤4}。 解 依題意知，S(X)={0, 1}，S(Y)={1, 2, 3, 4, 5, 6}，將可能的(x, y)之成對值列出，如表5.3所示： 5-* 例5.6 X與Y之聯合分配 5-* 5.3　聯合機率分配 5/15 (a)表5.3中共有12種(x, y)之可能組