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在内部计量法下，银行对其活动进行业务线影射（map）。一旦影射完成，银行将定义一系列的操作风险事件，并将内部数据在业务线/风险类型的每一种组合中进行影射。 每一业务线/风险类型组合的预期损失： EL=EI*PE*LGE EI---暴露指标 PE---损失事件发生的概率 LGE---事件发生时的损失估计 EL---每一业务线/风险类型组合的预期损失 事件发生的概率以及损失估计都来自银行内部数据。PE相当于信用风险的违约概率（PD），LGE相当于信用风险的违约损失（LGE）。 案例：P329 一、内部计量法 内部计量法假设在预期损失和非预期损失之间存在线性关系，非预期损失假设为预期损失的简单乘式。对给定的业务线/风险类型来说，银行通过使用比例因子----将预期损失转化为非预期损失。银行可以通过对内部数据进行统计分析得到值，也可以从监管机构得到基于全面数据的值。操作风险内部计量法中的相当于信用风险内部评级法中的风险加权系数。 将非预期损失转化为操作风险资本还需要运用一个调整因子，即风险状况指数（RPI）。RPI反映了银行每一风险事件类型的风险状况。风险状况指数可以从银行自身得到（应用统计方法），也可以从监管机构得到。 对每一业务线/风险类型的组合来说，操作风险资本为： 所需资本=EL**RPI 将所有的业务线/风险类型的资本加总就得到总的资本要求。 案例：P 330 损失分布法的计算是基于损失经验（内部和外部数据）的统计分析。对银行来说，第一步就是将历史的内部数据和外部数据影射到每一业务线和风险类型。对每一业务线和风险类型来说，数据被转化为损失严重性（LSD）和发生频率（FD）的分布。经过计算后，损失分布法为每一业务线和风险类型的组合产生一种损失分布。所产生的损失分布将用于各种技术（包括蒙特卡罗模拟）进行模拟。 每一业务线和风险类型所需的操作风险资本可通过取99.9%的VaR（通常称为OpVaR值）计算得到。将每一业务线和风险类型的结果进行加总，可得到银行所需的总操作风险资本。 二、损失分布法 风险驱动和控制法不同于其它的高级计量法，它是不同的“评分卡”方法的汇总。 评分卡是通过使用加权评分来反映一项程序或业务中风险和控制的机制。典型的做法是，银行向每一业务部门分发调查问卷，要求评估自的风险和控制状况。通过对得到的调查结果赋予一个值（或分数），就会产生一个评分卡。 案例：P 331 三、风险驱动和控制法 通过应用以下的任一种方法，可得到最初的操作风险资本要求。这些方法包括： 损失分布法（即OpVaR） 标准法 低频率/高影响的损失情景 将银行的风险状况与其他同类银行及资本要求进行比较 比较银行其他风险类型的资本要求 在风险驱动和控制法，一旦最初的资本要求确定了，就不需要使用复杂的统计方法来重新计算持续的资本要求。取而代之的是使用银行的经验和不断变化的风险因子以及风险控制来调整操作风险资本。风险驱动和控制法既考虑了银行的风险状况，又考虑了其操作风险控制。 三、风险驱动和控制法 第2节 内部损失数据 BASEL II 规定了收集和管理内部风险损失数据的标准。为在高级计量法中使用内部数据，银行必须： 能够将数据映影射到BASEL II的2损失类别 能够将数据映射到银行目前的业务活动、风险管理程序和技术，从而映射BASEL II标准法所定义的业务线 提供联系相关事件、识别在多个业务单元中发生的事件以及在业务活动中分配“中心”部门事件（比如IT部门）的机制 通过经常性检查，确保方法与业务活动的一致性 任何操作风险计量应基于最少五年的内部数据（尽管该方面的最初实施时只有三年数据的要求） 一、内部损失数据标准与相关因素 内部数据的内容 风险事件的发生日期 风险事件发生的原因 风险事件的描述 风险事件的清收情况 每一清收的日期 风险事件发生的业务部门 一、内部损失数据标准与相关因素 二、负的总收入的处理 巴塞尔委员会明确负的总收入不应影响支柱1下的资本要求，如果资本要求受到这样的影响，监管当局保留在框架支柱2下采取行动的权利。 三年内任何具有负的总收入的年份将被排除在外，按照剩下的具有正的总收入的年份计算平均值。 二、负的总收入的处理 案例21.2 B银行过去三年的总收入如下： 第三年 1.25亿 第二年 0.75亿 第一年 -0.62亿 所需的监管资本为 【（0