飞马杯培训-交易终端开发知识讲解.pdfVIP

上海市金融信息技术研究重点实验室 程序化交易终端 开发与实现 上海财经大学 谢 斐 主讲人信息  谢斐  上海财经大学实验中心 副主任  上海市金融信息技术研究重点实验室副主任  上海财经大学金融数学与金融工程博士  复旦大学软件工程专业硕士  高级程序员 目录 交易终端的基本功能 基本交易终端的实现 策略逻辑与交易逻辑 程序化策略设计案例 一、交易终端的基本功能 交易终端的基本功能 基本交易逻辑 交易终端的基本功能 基本功能 行情揭示 交易指令管理 下单 撤单 账户信息查询 资金 持仓 历史记录 交易终端的基本功能——常见交易软件的界面 二、基本交易终端的实现 基本交易终端的实现 连接服务器 TD/MD API: RegisterFront 用户登陆/登出 TD/MD API: ReqUserLogin BrokerID, UserID, Password TD/MD API: ReqUserLogout 基本交易终端的实现 行情揭示 TD API: ReqQryInstrument MD API: SubscribeMarketDataTopic SubMarketData/UnSubMarketData 基本交易终端的实现 订单管理 TD API: ReqOrderInsert BrokerID, InvesterID/UserID UserOrderLocalID ExchangeID, InstrumentID OrderPriceType, Direction, OffsetFlag, LimitPrice, Volume ReqOrderAction ExchangeID, OrderSysID BrokerID, UserID/InvestorID, UserOrderLocalID UserOrderActionLocalID 基本交易终端的实现 本地单号UserOrderLocalID的用途 前置机撤单 策略的灾备和恢复 订单号匹配关系的存储 基本交易终端的实现 查订单 TD API: ReqQryOrder 查成交 TD API: ReqQryTrade 查资金 TD API: ReqInvestorAccount 查持仓 TD API: ReqInvestorPosition 基本交易终端的实现——同步、异步、阻塞、非阻塞 老张爱喝茶，废话不说，煮开水。 出场人物：老张，水壶两把（普通水壶，简称水壶 ；会响的水壶，简称响水壶）。 1 老张把水壶放到火上，立等水开。（同步阻塞） 老张觉得自己有点傻 2 老张把水壶放到火上，去客厅看电视，时不时去 厨房看看水开没有。（同步非阻塞） 老张还是觉得自己有点傻，于是变高端了，买了把 会响笛的那种水壶。水开之后，能大声发出嘀~~~~ 的噪音。 基本交易终端的实现——同步、异步、阻塞、非阻塞 3 老张把响水壶放到火上，立等水开。（异步阻 塞） 老张觉得这样傻等意义不大