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第五章 平稳过程1 主讲人：李伟 西安电子科技大学数学与统计学院 2013年秋季 平稳过程 研究对象 更为特殊的二阶矩过程—宽平稳过程 平稳过程是一类统计特性不随时间而发生改变的 随机过程. , , 平稳过程在实际中有广泛的应用 在通讯 雷达等 随随机机信信号号处处理理中中有有重重要要的的作作用用.. 主要内容 严平稳过程与宽平稳过程的定义 平稳过程相关函数的性质 平稳过程的各态历经性 平稳过程的谱分析 1 § 平稳过程的定义 ( ) 定义 严平稳过程 设X={X(t),t ∈T}是随机过程,如果对任意的n≥1, t ,t , ⋯,t ∈ T和实数τ，当t +τ ,t +τ , ⋯,t +τ ∈ T时， 1 2 n 1 2 n n维随变量 (X(t ),X(t ), ⋯,X(t )) 1 2 n 和和 (X((X(tt ++ττ ),), X(X(tt ++ττ ),), ⋯⋯,, X(X(tt ++ττ )))) 11 22 nn 有相同的联合分布函数,即 F(t ,t , …,t ; x , x , ⋯, x ) = 1 2 n 1 2 n F(t +τ ,t +τ , ⋯,t +τ ; x , x , ⋯, x ) 1 2 n 1 2 n t ∈ T, x ,τ ∈ R, i= 1,2, ⋯, n n n 则称X={X(t),t ∈T}是 严平稳过程. 5.1.1 设N={N,t≥0} λ 例 t 是参数为 的泊松过程，对任 意固定的常数a0,令 X =N − N , t ≥ 0 t t+ a t 则随机过程X={X ,t≥0}是一个严平稳过程. t 提示：利用严平稳过程的定义验证. 说明 1.严平稳过程的有限维分布不随时间的推移而改变 t . 易知 其一维分布函数与时间 无关 其二维分布函数仅与时间间隔有关. 2. , 若二阶矩存在的过程是严平稳过程 则其均值函数 , . 是常数 相关函数是时间间隔的函数 +∞ +∞ m (t) = xdF(t;x) = xdF(x)与t无关，为常数 X ∫ ∫ −∞ −∞ +∞ +∞ R (s,t) = x x dF(s,t;x , x ) X ∫ ∫ 1 2 1 2 −∞ −∞