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外商直接投资对我国经济增长实证分析 　　摘要： 作者对1983―2007年全国外商直接投资对中国经济增长的影响进行实证分析，通过观察散点图建立计量模型，利用EVIEWS统计软件对样本数据进行回归、检验、分析，运用格兰杰检验方法对模型进一步改进，实证检验了外商直接投资对中国经济增长的互动关系，并在此基础上就中国的现实问题提出相关的政策建议。 　　关键词： 外商直接投资经济增长实证分析 　　 　　1.问题提出 　　随着国际资本流动日趋活跃，直接投资成为国际资本流动的主要流动方式，也成为发展中国获取外部资源的主要渠道。我国自2002年以来，实际利用外商直接投资（FDI）已稳居世界首榜。实践证明，外商直接投资已经是中国对外开放和加快市场经济建设的重要组成部分，也是中国顺应经济全球化趋势，主动参与国际分工的重要措施。 　　鉴于此，我收集1983―2007年期间全国外商直接投资（FDI）和中国经济增长（GDP）的数据，并加以验证和比较分析，给出相应的结论和提出一些建议。 　　2.相关数据的收集 　　由于1983年之前的外商直接投资相对较少，因此本文实证分析中选取1983年为样本数据起始点，以1983―2007年共25年的地区生产总值（GDP）和实际利用外商直接投资额（FDI）为样本进行分析。其中1983―2007年的数据均来源于历年的中国统计局数据库。对于大量的经济数据，我们习惯对经济数据施以对数变换，也就是ln（GDP）和ln（FDI）结果，见表1。 　　表11983―2007期间全国外商直接投资（FDI）和中国经济增长（GDP）的数据 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　3.模型方法及计量分析 　　3.1散点图。 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　图1ln（GDP）对ln（FDI）的散点图 　　从图1中可以看出ln（GDP）关于ln（FDI）大致成一条直线，下面我们暂先建立如下回归模型： 　　ln(GDP)=β■+β■ln(FDI)+ε。 　　3.2普通最小二乘回归结果。 　　表2最小二乘回归结果 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　回归方程：ln(GDP)=7.20154349224+0.696990039603ln(FDI)。 　　3.3对模型进行检验。 　　3.3.1回归方程检验 　　复决定系数R■=0.939519，调整后决定系数R=0.936770，拟合优度效果很好，从F=341.7488，P=0.00也可以看出回归方程整体线性关系非常显著。 　　3.3.2回归系数显著性检验 　　β■=7.201543，P=0.00，β■=0.69699，P=0.00，回归系数也很显著 　　3.3.3模型的基本假设检验 　　通常情况下经济变量都有时间序列的相关性，从DW=0.324492，存在正自相关，也说明这点。所以外商的投资额对国内生产总值存在一个滞后期，即外资第t年投入的资金可能在第t+1年才会促进GDP的增长。 　　3.4分析每年外商投资额的变化情况。 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　图2ln（GDP）对年份的散点图 　　3.5对模型做邹氏检验。 　　从图2中可以看出在1992年外商投资额发生显著变化，所以我们用周氏检验进行分析，结果如下表3。 　　表3邹氏检验结果 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　从邹氏检验结果可以看出在5%的显著行性水平下，P0.05,所以拒绝参数稳定的假设，表明在1992年前后外商投资额有显著性变化，从图中还可以看出在1997年出现了微小的波动，外商投资额有下降的趋势，并到2000年后又开始平稳增长。 　　我们查阅相关资料了解了如下情况。 　　稳定发展阶段（1986―1991）。这段时期，由于投资环境改善和国家对外商投资政策的完善，外商投资脚步明显加快。高速发展阶段（1992―1995）。1992年邓小平南巡讲话后，我国确立了建立社会主义市场经济体制改革的总体目标，我国利用外商直接投资政策也进入了全面深化阶段，对外开放区域进