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计量经济学实验42联立方程组模型
* 实验4.2 联立方程组模型 主讲：胡毅 实验目的 熟练应用 EViews5进行联立方程组模型研究 实例研究：通过简化的中国宏观经济调控模型，分析总收入的变动对消费和投资的影响 背景与数据 研究背景：根据凯恩斯宏观经济经济调控原理，建立简化的中国宏观经济调控模型，在不分析进口的条件下，通过消费·企业·政府的经济活动，分析总收入的变动对消费和投资的影响 数据选择：中国1978—2003年的中国宏观经济的历史数据 数据来源：《中国统计年鉴》（2004） 详细数据：计量经济学实验课课件数据 模型设定 模型假设： 变量设定： Y: 生产总值（GDP） C: 消费(COM) I：投资INV G：政府支出(GOV) 模型的识别 1.转换为标准形式 2.模型的识别 在模型中：内生变量的个数 M＝3 (Y·C·I) 外生变量的个数 K＝1 (G) 对于消费函数， m2＝2，k2＝0 （1）阶条件 K－k2＝m2－1＝1 消费函数恰好识别 （2）秩条件 划去消费所在的第二行和消费函数中所出现的变量所在的第一列·第二列·第四列 恰好识别 同理可判断投资函数的恰好识别性 模型估计 1.恰好识别（M-m=K-k）模型的估计 转化为诱导模型： 其中： 运用最小二乘法(OLS)对上述三个方程进行估计 求解：可用其他 数学软件计算 模型估计式为： 2.过度识别（K-km-1）模型的估计 在宏观经济模型中，当期消费·投资行为也要受到上一期的影响，因此引入Ct-1,It-1 可以验证消费函数和投资函数都为过度识别，此时采用二阶段最小二乘法（TSLS） 建立工作文件，进行模型参数估计 二阶段最小二乘法（TSLS） *
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