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§6 大数定律和中心极限定理
一、问题的提出
事件发生的频率为什么能作为事件概率的估计？
样本均值为什么可以作为总体期望的估计？
在概率统计中，正态分布为什么极其重要？
统计推断的理论基础是什么？
1
定义： { } , , , ,
设 n （即1 2 n ）为随机变量序列，
若对于 0 , 成立 limP ( ) 1
n
n
{ }
则称随机变量序列 依概率收敛于 0，
n
记为 0 .
n
P
设 ξ 是随机变量，若 0 ,
n
P
则称{ } 依概率收敛于 ξ ，记为 .
n n
P P
定理 （依概率收敛性质）：设 A , B ,
n n
且二元函数f 在点 (A , B)处连续，
P
则f ( , ) f (A ,B ) .
n n
2
二、大数定律
1、切比雪夫（Chebyshev）不等式：
若随机变量ξ 具有数学期望 Eξ 和方差Dξ ，
若对于 0 , 成立
D D
P ( E ) 2 和P ( E ) 1 2 .
切比雪夫不等式的意义：
反映的是随机变量X 的取值落在其数学期望的
2 2
ε 邻域内的概率不小于 1-σ / ε . 它的意义在于
当随机变量的数学期望和方差已知时，可以估
计随机变量X 落在以数学期望为中心的某一区
间内的概率的一个下限。
3
证明：仅对离散型随机变量证明，
设 ξ 是一个离散型随机变量，其分布律为
P ( x
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