交易对手信用风险各方法之暴险分析105年12月31日单位新台币.PDFVIP

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2018-09-28 发布于天津
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交易对手信用风险各方法之暴险分析105年12月31日单位新台币

交易對手信用風險各方法之暴險分析 105 年12月 31日（單位：新臺幣千元）重置成本未來潛在加權平用來計算法考慮信用風風險性資 A 暴險額 B 均有效定違約暴險險抵減後之產F 項目暴險額額之 Alpha 違約暴險額期望值C 值 D E 標準法(SA‐CCR) 1 5,093,107 6,536,933 1.4 11,630,053 6,718,300 衍生性金融商品( ) 內部模型法 2 (衍生性金融商品及有價證券融資交易) 信用風險抵減簡單法 3 (有價證券融資交易) 信用風險抵減複雜法 4 293,549 215,380 (有價證券融資交易) 內部模型法 5 (有價證券融資交易之風險值) 6 總計 6,933,680 重大變動原因及說明：信用風險評價調整(CVA)之資本計提 105年12月31日 (單位：新臺幣千元)　　項目考慮信用風險抵減後之違約暴險額A 風險性資產B 以進階信用風險評價調整計算資本計提之所有資產組合 1 (1)風險值成份(包含三倍乘數) (2)壓力風險值成份(包含三倍乘 2 數) 以標準信用風險評價調整計算資 3 157,590 3,097,250 本計提之所有資產組合 4 信用風險評價調整資本計提總計重大變動原因及說明：各暴險類型與風險權數分類之交易對手信用風險暴險 ─標準法 105 年 12月 31日（單位：新臺幣千元）風險權