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银行风险转型下智慧型个人贷款风险预警探究 　　[摘 要]文章针对商业银行个人贷款的人工识别、事后管控的传统风险管理模式严重影响风险防控效果的问题，提出立足大数据分析、建立智慧型风险预警机制的解决问题思路。详细阐明建立风险预警机制的具体方法，即建立涵盖“假个贷”、集中违约风险、贷款用途虚假、客户潜在信用风险等的全面预警机制，并通过建立实时、智能、全流程自动化预警系统使预警产生实效。同时，文章对商业银行未来个人贷款风险预警趋势进行判断与展望。 　　[关键词]商业银行；风险预警；业务转型 　　[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2018.16.042 　　1 国内银行业个人贷款风险管理普遍存在且亟待解决的问题 　　近年来，国内银行业个人贷款业务迅猛发展，个人贷款规模和客户数量快速扩大，与此同时，“假个贷”、贷款用途违规等关键风险问题持续暴露。面对不断增长的业务量和始终存在的风险顽疾，国内银行业普遍仅依靠有限的贷后管理人员，由人工在海量贷款中盲目抽查、人工盲目寻找风险点的传统风险管理模式。持续提升的风险控制要求与有限的贷后人力资源、手段的矛盾不断加深，严重影响风险防控效果，导致银行往往在重大风险彻底暴露后才能发现，早已错失风险化解良机，因此银行业风险管理模式迫切需要转型。 　　2 解决问题的思路――转变个人贷款风险管理模式，建立智慧型风险预警机制 　　大数据技术的广泛发展，为银行业转变风险管理模式提供良好契机，银行业应充分依托大数据分析成果，加强系统科技支持，建立自动化的智慧型风险预警体系。 　　具体来说，银行业解决问题的思路应是，在加强科技支持方面下功夫，利用系统提供精准、有效的手段防控风险。将提升“机防机控”水平作为提升个贷风险监测预警能力、加强个贷业务基础管理、节约贷后人力资源的重要手段。即，将个贷业务多年积累的风险管理经验纳入系统工具，运用大数据分析方法，系统筛选并提供风险数据，解决人工无法解决的问题。 　　3 建立智慧型个人贷款风险预警的具体方法 　　3.1 建立个人贷款风险全覆盖的预警机制 　　3.1.1 针对“假个贷”等骗贷套贷问题建立自动预警机制 　　采用大数据分析技术，对房地产商、汽车经销商、中介机构等利用虚假交易套取银行贷款的贷款真实性问题及时触发预警。监测预警方法主要是，以首付款缴纳、按揭还款、贷款资金转出等交易的相关账户交易流水为分析重点，以贷款发放机构、合作楼盘、合作机构等合作方信息，贷款金额、贷款发放时间等贷款基本信息，贷款客户逾期记录等征信信息，以及客户收入、职业、联系方式等客户基本信息为辅助信息，通过对上述所有数据综合分析，筛选出首付款集中缴纳、按揭款集中或连续支付、他人代还按揭款、合作项目履约保证金代偿、相同客户群体集中购房、贷款资金被集中归集使用、大量贷款或客户信息雷同等具有“假个贷”特征的疑点。对系统自动识别发现的疑点在第一时间进行人工确认，及时对问题房地产商、汽车经销商、中介机构以及问题贷款借款人进行准入限制，并及时开展问题项目和贷款清收等风险缓释措施。 　　3.1.2 针对个人贷款群发性集中违约风险隐患建立自动预警机制 　　采用大数据分析，对房地产商等个人贷款合作机构本身出现风险所导致的个人贷款集中违约风险隐患自动触发预警。第一种方法是，建立基于?y行内部信息的个人贷款合作机构黑名单库，大数据分析抓取出现个人贷款集中拖欠风险或出现虚假套贷问题的合作机构，以及出现管理风险、财务风险、履约风险及对公贷款形成实质性违约的合作机构，及时自动纳入个贷黑名单库中。第二种方法是，建立个人贷款合作方的银行外部风险信息监测库，动态抓取社交媒体、网络新闻、环保、工商、税务、海关等外部信息，通过文本分析及内部挖掘技术，对涉及个人贷款合作方的关键词和负面新闻进行识别，将识别后的信息转换成标准分类，建立黑名单信息索引库。银行应充分利用个贷合作机构黑名单库，将黑名单信息及时预警传导至在贷前环节，及时终止与合作机构的合作关系；同时，对合作机构所有已发放个人贷款进行风险预警并及早启动风险化解措施，防止风险在合作机构的合作项目间进一步扩大。第三种方法是，充分利用个人贷款合作方的房地产开发贷款等对公信贷信息，充分利用个人贷款合作方的关联自然人的个人征信信息，分析发现个贷合作方信用风险苗头，对个贷合作方所开发所有楼盘项目的存量个贷风险进行及时关注。 　　3.1.3 针对个人消费贷款用途虚假或违规问题建立预警机制 　　对于个人消费贷款用途虚假或违规问题监测预警的主要方法是，以贷款借款人及贷款关联人所有相关账户在贷款发放后的海量交易流水为分析的重中之重，通过大数据分析方法，持续跟踪贷款资金流向，筛选出贷款资金改变约定用途的可疑资金交易。可疑交易可包括，借款人本人挪用贷款资金的交易，使用