债券作为期货保证金.PDFVIP

债券作为期货保证金 业务操作指引 中央国债登记结算有限责任公司 二○一八年九月 目 录 1 总则 - 1 - 2 账户管理 - 2 - 3 质押业务分层管理 - 4 - 4 签约 - 5 - 5 担保品参数设置、维护和应用 - 6 - 6 债券作为期货保证金质押和解押 - 6 - 7 担保品期间管理 - 7 - 8 债券付息和到期处理 - 7 - 9 服务费用 - 7 - 10 附则 - 8 - 1 总则 1.1 【制度依据】为便于对债券作为期货保证金业务（以下 简称“本业务”）提供担保品管理服务，根据有关业务规则，制 定本指引。 1.2 【名词解释】下列名词在本指引中有如下含义： 1.2.1 担保品：是指中国金融期货交易所股份有限公司 （以 下简称“中金所”）在办理本业务中要求签约对手方提交的用于 作为期货保证金的质押债券。 1.2.2 担保品管理服务：是指中央国债登记结算有限责任公 司（以下简称“中央结算公司”）根据担保品质押双方委托和授 权，提供担保品选择、计算、质押、盯市、调整、置换、解押等 服务的行为。 1.2.3 担保品管理服务系统（以下简称“系统”）：是指由 中央结算公司开发、运行及维护的、用于提供担保品管理服务的 电子计算机处理系统。 1.2.4担保品管理服务系统客户端（以下简称“系统客户端”）： 是指担保品管理服务业务参与方与担保品管理服务系统联网的、 用于办理担保品管理业务的计算机操作平台。 1.2.5 质权方：是指接受本业务并接受担保品的期货市场参 与机构，包括交易会员、结算会员、交易所（即中金所）。质权 方应为中央结算公司的客户，在中央结算公司开立债券账户且该 账户有效。 - 1 - 1.2.6 出质方：是指接受本业务并提供质押券的期货市场参 与机构，包括投资者、交易会员、结算会员。出质方应为中央结 算公司的客户，在中央结算公司开立债券账户且该账户有效。 1.2.7 签约对手方：是指本业务的出质方，即期货市场参与 机构。 1.2.8风险敞口：是指出质方质押的债券作为保证金的金额。 1.3 【业务类别】本业务在中央结算公司提供的担保品管理 服务类别中属于中央质押类业务中的保证金替代类业务。 1.4 【适用范围】本指引中涉及使用债券作为期货保证金的 业务范围，以中金所公告为准。 2 账户管理 2.1 【期货公司账户管理】 2.1.1 【专户开立】期货公司办理本业务应在中央结算公司 开立债券作为期货保证金业务专用账户，账户管理依照中央结算 公司相关业务规则及《中央国债登记结算有限责任公司账户业务 指引》执行。 2.1.2 【材料提交】未在中央结算公司开立过账户的期货公 司申请前应提交以下材料： （1 ）《债券作为期货保证金业务专用账户业务申请表》（见 附件一），一式两份，原件。 （2 ）《中央国债登记结算有限责任公司电子密押器管理使 用协议书》（通过中国债券信息网 下载）， 提交签署声明页一份，原件。 - 2 - （3）工商营业执照复印件，一份； （4 ）组织机构代码证复印件，一份； （5 ）金融业务许可证复印件，一份； 2.1.3 【材料领取】在开立专用账户后，由期货公司授权经 办人领取以下材料： （1 ）债券作为期货保证金业务专用账户开户通知书； （2 ）中债电子密押器； （3）中债KEY； （4 ）CA 证书下载凭证； 2.1.4【联网准备】账户开立完成后，期货公司须完成联网、 软件安装、CA 证书下载及激活、客户端操作员注册4 项步骤，方 可正常开展业务： 联网。根据 3G联网业务指引，接入中央结算公司综 合业务系统。 安 装 软 件 。 登