“自然实验”估计因果效应产生偏差的原因.docxVIP

“自然实验”估计因果效应产生偏差的原因 在经济学科中涉及人类活动的实验长期以来都被认为是十分昂贵，并且受到诸多限制，实际上，我们愈发的意识到许多我们所感兴趣的参量，诸如，教育或工作经验对于收入的影响，在众多对收入产生影响的变量中有些我们无法察觉的变量会对我们所感兴趣的参量产生一个非正交的影响。这些没有被测量或说无法测量的因素可能包括随个体不同而事先存在的基本技术，个人偏好等等。这些属性特征中可能存在的异质性，意味着几乎所有的估计在基于这些特性的个人选择上都存在许多备选的解释，如测定教育的回报，个人将不能被认为是在不同教育水平上的随机分配。换句话说，受教育程度越高的人将拥有更高的收入可能反映的是有更好能力的个人会偏好于受更多的教育或说面临更低的教育机会成本。??? 经济学家用的经过随机化处理的实验来评估他们存在异质性时的影响。这些问题当中，一些最为突出的实验是研究负所得税对劳动力供给的影响；班级规模对学生测试成绩的影响；职业培训课程对收入的影响。然而，这些人造的“实验”被广泛批评为没有共性，最为重要的是他们常常不能遵循处理组“随机性”这一要求。经济学很长一段历史中应对“识别因果关系”或“处理效应”最为广泛的方法是工具变量技术。这种方法实质上是假定一些非实验组成部分的数据是随机的，也就是说，它假定一些变量或时间满足“随机性”的原则。由于去寻找或筹措一个近似完美的随机的经济实验非常困难，导致在回答一些重要问题时所运用的标准工具变量的假设也并非那么可信。于是，经济学家和其他领域的一些研究者就寻找到了“自然实验”，从而意外收获到了对于随机效应的处理。但是在大多数关于“自然实验”的文章或摘要中，由于研究规则的改变而具备的自然特性使得大多数研究关于“行为表现”并未能轻易的给出可归纳概括的结果，如同许多“随机实验”的文献一样，这些研究存在的主要问题依旧是关于随机性假设可信与否的问题。近些年来，经济学家意识到关于一些重要的变量，“自然”为我们提供了近乎完美的随机性。应该善于寻找和合理的利用一些自然的随机事件作为工具变量，这些出于自然之手的“自然实验”受到大量的关注和青睐，不仅是它可以作为一种工具而且是因为它确实处理了经济学中一些重要的问题。现如今，由生物、气候机制引起的五个主要随机结果已被广泛作为一种工具运用，他们分别是，双胞胎出生数、人类克隆（同卵双胞胎）、出生日期、性别和天气事件。这些自然结果考虑到至少关于人类总体“异质性”的两个主要来源：品味和能力，从而被看做是似真随机的。除此之外，一些政策的实施、法律法规的颁布，因为有着与自然事件异曲同工的随机性，也被大量运用于政策效应评估的研究中。 二、国内外文献回顾??? ㈠、国内研究综述国内关于运用此类随机实验或自然实验的起步比较晚，研究成果也较少，已有的研究大多数建立在对国外类似问题研究的基础之上。张世伟等人（2008）将2005年个人所得税制度改革作为一个自然实验，运用双重差分法，实证分析了已婚女性和已婚男性受税收改革影响群体的劳动力供给效应。李树森，张世伟（2010）将对西部农民参加新农村合作医疗的财政扶持政策的实施作为一个自然实验，应用微观计量的方法分析了财政扶持政策对西部农民参加新农村合作医疗的影响，结果显示，此项政策的实施对西部农民参加新农合的效果显著，与2004年相比，2006年参加率增加了96.4%；何浩然（2012）以我国2008年6月执行的强制全国所有商品零售商对塑料购物袋收费的政策为契机，运用自然实验研究方法，在政策执行前后分别进行大规模调查对比研究，实证分析限塑令对消费者行为的影响。王飞（2014）将广西兴边富民行动看做一个实验，其实验对象是边境县（市、区）而与其毗邻的县（市、区）是天然的对照组，广西兴边富民行动的实施效果进行定量分析，回归结果表明，广西兴边富民行动对其边境县（市、区）经济发展确实起到了显著的促进作用；赖永剑（2013）认为加入WTO作为我国扩大经济开放的重要事件，其可以被视为一次准自然实验，使用准倍差法研究了这一事件对中国地区经济增长的影响。研究结果表明，加入WTO对中国地区经济增长有显著的促进作用，而且表现出地区差异性，对开放程度较高地区的经济增长产生了更大的影响；贾朋，张世伟（2013）以 2005 年和 2006 年之间中国各省市最低工资的提升作为一项自然实验，使用就业方程和工作时间方程控制个体异质性，应用“双重差分法”分析了最低工资提升的劳动供给效应。研究结果表明：最低工资提升对女性就业产生了显著的负面影响，对男性周工作时间产生了显著的正面影响；随着最低工资提升幅度的逐渐增大，其对女性就业的负面影响越来越大，对男性工作时间的正面影响也越来越大。㈡、国外研究综述国外关于应用自然实验研究经济及社会问题的起步较早，也产出了大量优秀的科研