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银行信贷风险分析和防范建议 　　摘要：银行在我国国民经济的发展中具有十分重要的作用，银行信贷业务为企业和个人提供了融资平台，然而，贷款难和难放贷的问题在现实经济生活中却客观存在，该文将运用博弈论对银行的信贷风险进行探讨，并提出相关建议。 　　关键词：银行；信贷；博弈 　　 　　1.信贷博弈模型的建立 　　 　　贷款者提出向商业银行贷款后，商业银行需要对贷款者的还款能力和信用状况等情况进行了解，贷款者可以是企业，也可以是个人。但是，由于存在信息不对称，商业银行不能完全掌握贷款者的具体情况，贷款者可能伪造财务报表、提供虚假信息来骗取银行的信任，从而来获取银行贷款。在这种情况下，会产生逆向选择，即在信贷市场上，市场上那些最有可能造成不利结果（即造成违约风险）的贷款者，往往就是那些寻求资金最积极而且最有可能得到资金的贷款者，这样银行的贷款将会产生很大的风险，可能会产生不良贷款。我们先构造一个简单的博弈矩阵进行分析：我们假设贷款者分为两种，一种是有信誉的，另一种是没有信誉的，即有信誉的贷款者会按时偿还银行贷款，而没有信誉的贷款者则不会偿还贷款。同时，提供贷款的商业银行也面临两种选择，即提供贷款和不提供贷款。则矩阵可以构造如下： 　　 　　在上面的矩阵图中，商业银行准备提供一笔M的贷款给某贷款者，但是由于信息不对称，商业银行通过博弈矩阵来判断这笔贷款的风险。其中m代表有信誉的贷款者获得贷款后该银行的收益，m等于M和该笔贷款利率乘积，即该收益与该笔贷款的利率有关。R代表有信誉的贷款者获得贷款后的收益；―M―m代表无信誉的贷款者获得贷款后该银行的损失，银行的损失不仅包括银行放出的M这项贷款，还包括银行不能将这笔贷款贷给有信誉贷款者的机会成本，M +r表示无信誉的贷款者获得贷款后的收益；―m表示银行不贷给有信誉贷款者的损失，R1表示有信誉的贷款者没有获得银行贷款时的收益，其中，R 大于R1，因为有信誉的贷款者不能获得所需资金，无法提高收益。当银行不贷款给无信誉贷款者时，银行没有损失，此时无信誉贷款者所获收益为r1，可以肯定的是M + r 大于r1，由于无信誉的贷款者不会还这笔贷款，无信誉的贷款者得这笔贷款的目的不纯，不一定是为了获得更高的收益，可能就是想私吞这笔贷款，因此，r可能大于r1，也可能小于r1。 　　根据上面的矩阵，商业银行如何判断贷款者是否有信誉呢？我们可以通过“海萨尼转换”将不完全信息的博弈转换成完全但不完美的信息博弈，不完美信息就是指，银行不能确切知道贷款者是否有信誉，但是银行可以根据贷款人的资料来判断贷款人有信誉的概率，这样银行放贷与否就可以根据这个概率来最大化自己的期望效用，这样，商业银行在信息不对称情况下放贷的概率就可以分析了。假设贷款者有信誉的概率为P，则无信誉的概率为1―P，此时，银行贷款的期望收益为mP―（m＋M）（1―P），不贷款的期望收益为－m P。 　　mP―（m＋M）（1―P）＝－m P 得到P*= M＋m / M＋3m 　　商业银行可以根据贷款者是否有信誉的概率来决定是否发放贷款，若贷款者有信誉的概率大于P*，则银行的最优选择是发放贷款，若银行发放贷款的概率小于P*，则银行最优选择是不发放贷款。但实际情况是，由于存在信息不对称，银行很难通过有关资料来计算出贷款者是否有信誉的概率，银行常常要求贷款者提供抵押物来申请贷款，从而降低信贷风险。 　　 　　2.信贷抵押中的博弈 　　 　　在实际贷款过程中，存在着商业银行和贷款者的信息不对称，银行并不拥有贷款者的全部信息，在目前我国的信贷市场中，贷款者的信誉状况并不是很好，各种经济诈骗、合同不履行、经理人缺乏诚信、相互拖欠等现象层出不尽，贷款者可能采取一些行为，故意隐瞒对自己不利的信息来获取银行的贷款。银行为取得贷款者的真实信息，需要投入一定的成本来收集这些信息，当收集信息的成本过大时，银行的利润就会极大地降低，这时，银行会要求贷款者提供抵押。抵押是指为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产设定为担保物，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。在贷款者提供抵押的情况下，商业银行的信贷风险会大大的降低。 　　我们通过博弈论来分析抵押是否能降低商业银行信贷的风险。假设商业银行提供一笔为价值为M的贷款，贷款利率为r，贷款者获得这笔贷款后的收益率为R，其中R大于r，否则贷款者没必要贷款，贷款者需要提供抵押的价值为k,在提供抵押后贷款者的收益率为d,d大于r，但是小于R。我们首先来建立一个矩阵来分析： 　　 　　从上面的支付矩阵可以清楚看出，在没有贷款抵押时，贷款者不偿还贷款可获M(1+R)，而在存在抵押的情况下贷款者M(1+ d)―k，贷款者在没有有抵押的情况下，不仅收益