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商业银行风险管理 课件 杨海群 2011 年3 月 提纲 I 、风险管理基本知识 II 、商业银行风险管理介绍 III 、巴塞尔新资本协议专题 主要内容 I ．风险管理基本知识 （一）风险是什么 风险＝损失？ 防范风险的提法是否正确？ 风险与危险的区别？ （二）风险的种类1. 根据风险发生的范围 系统性风险 非系统性风险 2. 金融风险分类 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 法律风险 （三）风险管理及流程1．什么是风险管理 2 ．风险管理流程 3 ．风险管理完整的结构体系 COSO 的八大组成部分 （四）风险管理手段预防 多样化分散 转嫁 对冲 补偿 （五）风险管理的重要性 （六）理论：Key Theories and Models 1. Markowitzs (1952) 2. Sharpe (1964) and Lintner (1965) 3. Franco Modigliani and Merton Miller published in 1958 （七）商业银行风险管理历史演进阶段 现代风险管理 II. 商业银行风险管理介绍 一、概述： （一）商业银行风险管理目标 （二）商业银行的信贷文化 （三）建议中国的银行界确立审慎稳健的企业文化（杨海群） （四）风险管理国际范例 澳大利亚、新加坡商业银行风险管理模式与借鉴 德国商业银行风险管理技术与借鉴 （五）商业银行经营中面临的风险及其管理 风险管理战略 风险管理组织架构 风险管理框架 IT 支持的风险管理流程 风险管理流程 二、风险识别 风险识别是风险管理的基础 区分风险类型，采用针对性方法识别 （一）风险识别－信用风险 （二）风险识别－市场风险 （三）风险识别－操作风险 （四）风险识别－流动性风险 （五）案例 巴林银行倒闭 次级债 三、风险计量 银行经营面临的风险损失 银行资本是否充足 以信用风险为例 预期损失(EL,Expected Loss ) 风险暴露(EAD,Exposure at Default ) 违约概率(PD ,Probability of Default ) 违约损失率(LGD, Loss Given Default ) 违约的定义 简单定义：不能支付到期债务、或资不抵债。 BASEL Ⅱ 定义：发生下列事件（一项或多项） PD 评级的作用 LGD 的计算 LGD 的计算－示例 案例 四、风险决策 1、公司授信的信用风险管理流程 尽责审查 授信评审 授信审批 2 、商业银行授信审批机制特点 集中性 独立性 专业性 差别化 五、监控与预警 1、监控 - 目标 监控的实现方式 2 、预警 - 目标 预警指标体系 III ．巴塞尔新资本协议专题 1、巴塞尔新资本协议是什么？ 关于银行风险管理的思考 银行是否需要资本？ 银行需要多少资本？ 持有资本的成本与收益分析 银行需要多少资本才能避免资不抵债 风险偏好 巴塞尔资本协议的出台 2 ．巴塞尔新资本协议讲了些什么？ 新资本协议的主要内容 第一支柱：银行需要多少资本 资本要求的含义是什么？ 关于资本要求的计算题 新协议第二支柱 “监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略。” 新协议第三支柱最低披露要求 3 ．巴塞尔新资本协议有什么不足？ 危机导致全球大型银行市值缩水 对巴塞尔II 的一些批评 BIS 建议改进新巴塞尔协议 G20 筹划全球金融监管新框架 美国证交会通过一系列评级机构监管措施 资本管控“恶名不再” 索罗斯的金融改革“三原则” 3. Basel III 的新内容 主要内容 落实