中国商业银行流动性监管的现状的研究.docVIP

中国商业银行流动性监管的现状的研究 　　摘 要：2013年1月6日，巴塞尔协议Ⅲ正式出台。在此次巴塞尔协议的修订中，引入两个新的流动性监管指标――流动性覆盖率和净稳定融资比率，历史性地将对流动性风险的监管提到了同资本充足率相同的高度。根据巴塞尔协议Ⅲ，在对比各国流动性监管现状的基础上，分析中国目前商业银行流动性监管的发展进程，现状以及不足之处，并提出相关建议。 　　关键词：巴塞尔协议Ⅲ；流动性；压力测试；商业银行 　　中图分类号：F830 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）09-0110-04 　　在此次2008年国际金融危机的浪潮中，尽管有些银行具备较为充足和高质量的资金，但仍然因为缺乏流动性而陷入了困境，人们开始普遍意识到仅仅依靠限定资本充足率并不足以遏制金融危机的发生。在此背景下，巴塞尔协议Ⅲ应运而生。此次巴塞尔协议的修订不仅仅改革了最低资本金要求，并且在流动性监管中提出了流动性覆盖率以及净稳定资金比率两项新的指标。这意味着巴塞尔委员会首次将流动性风险的监管提到了同资本充足率相同高度。 　　一、巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性监管的新指标 　　在以往的流动性监管中已经存在一些较为明确的指标，比如商业银行的存贷比，流动比率、超额备付金率、流动性缺口等等，但这些指标都在静态的基础上衡量银行的流动性风险，或多或少的有一些缺陷。而流动性覆盖率及净稳定资金比