农户小额贷款违约的影响因素的研究.docVIP

农户小额贷款违约的影响因素的研究 　　摘要：基于江苏北部某地区2007―2015年18万条真实农户大样本小额贷款记录，结合当地及全国CPI、GDP、第一产业产值、地区农业生产资料价格指数等宏观经济指标，采用基于最大似然估计逐步进入法的Logistic模型，筛选对农户违约概率影响较为显著的指标，之后对各指标经济含义进行了解释并对模型进行稳健性分析。研究发现：信用水平指标与农户的真实违约情况关联不显著，意味着当地信贷机构对贷款农户的贷前内部信用评级不能有效地预测农户的信用风险；利率、性别、婚姻状况、职业、教育等微观指标对信用风险有较大影响；全国范围的GDP和CPI、江苏农业生产资料价格指数、滞后一期的当地第一产业GDP等宏观指标也对信用风险具有预测作用； Logistic模型在不平衡数据集上，依然能保持较好的分类精度。 　　关键词：农户小额贷款；Logistic模型；违约影响因素；信用风险 　　中图分类号：F323.9文献标识码：A 文章编号：1009-9107（2017）03-0067-09 　　引言 　　随着我国经济的不断发展以及一系列支农、惠农政策的扶持，农户的收入及生活水平不断提高，扩大生产的积极性与消费需求日益增长。然而，尽管当前农户对资金的需求在不断提高，农户信贷市场上却存在着严重的资金供求不平衡问题：大量农户希望通过贷款实现扩大生产或者消费，但农村地区的信贷机