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巨灾保险费率精算模型及其的应用的研究 　　摘 要：由于巨灾风险及其保险具有特殊性，风险可保性“经典定义”和大数法则不适用于巨灾保险及其费率精算。基于巨灾保险概念，在对巨灾事件离散模型、经济损失模型和保险损失模型研究的基础上建立了巨灾保险费率精算模型。以福建巨灾保险区划内住宅所面临的巨灾台风为例，利用实证数据资料对该模型及其矩阵化的应用方法进行了验证，结果表明该巨灾保险费率精算模型通用性强，易操作，结果较为可靠。 　　关键词：巨灾风险；巨灾保险；费率精算模型；福建巨灾台风保险 　　中图分类号：F840.69 文献标识码：A文章编号2011收稿日期 　　作者简介：石兴（1964―），男，上海人，中银保险有限公司副总裁，高级经济师，中国海事仲裁委员会仲裁员，英国皇家特许保险学会会员（FCII），博士，主要研究方向为保险产品设计、自然灾害保险。 　　 　　一、 引言 　　巨灾保险分为两大类，一类是政策性巨灾保险，一类是商业性巨灾保险（主要是为企事业法人单位所面临巨灾风险提供保障）。本文的研究对象是政策性巨灾保险，以下简称“巨灾保险”。 　　巨灾保险是指依据巨灾保险法规和制度，在确定的巨灾保险区划范围内，建立巨灾风险新型共保体，以某一专项/综合（主要是专项）自然灾害保险条款为基础，以触发约定标准的巨灾风险为保险赔偿的启动标志，对特定的保险标的（关系到国计民生的标的或行业，如民用住宅、公共基础设施和农业，乃至包括人的生命）实施的强制巨灾保险［1］。 　　国内外绝大多数商业保险产品的保险责任范围都包含巨灾风险在内的所有自然灾害风险，少数保险产品将地震等巨灾风险除外，投保人如需投保，保险当事方在协商一致后可以通过批单形式予以加保。但每当巨灾发生，极其巨大的生命和家庭财产以及较多社会财产损失都得不到保险赔偿。世界商业性和政策性巨灾保险赔偿率之和较低这一事实说明了商业性巨灾保险所发挥的作用不大，政策性巨灾保险在世界社会经济发展中甚至严重缺失［2］。 　　巨灾保险市场失灵最为重要的原因是没有将其按照经济政策性保险的归属，列为政策性重点扶持保险项目，没有制定巨灾保险法规和制度。其次是巨灾风险与可保性风险“经典定义” 　　风险可保性“经典定义”是指保险人能够运用保险精算原理和大数法则，将那些具有同类风险的众多单位或个人集合在一起，以合理计算分担金的形式，由保险人筹措建立保险基金，实现对少数成员因该风险事故所致经济损失的补偿行为和保险人必要的盈利之目的，这样的风险才能为保险人所接受，是可保的风险。这一定义的基础是“大数法则”。 　　及其特征是不吻合的。巨灾风险指因自然规律作用和变异引起的，造成大范围、大面积、大量风险单位在同一时间或时段内重大经济损失或大量人员伤亡，受灾地区一般自身无法解决、需要跨地区乃至国际援助的未来不利情景。巨灾风险的特征有：风险暴露单位之间并不独立，呈现高度的正相关性，个体损失风险并不服从一定的指数分布；不符合“大数法则”及其基本要求，即不具有损失发生的概率较小、损失具有确定的概率分布和损失不能同时发生等特征。所以现行的保险精算原理不适合于巨灾保险费率精算，巨灾风险尤其是地震巨灾风险等还因此被认为是不可保风险。2010年，石兴提出的风险可保性“现代定义”风险可保性的“现代定义”是指具有以下特征的风险就是可保的风险：一是符合法律法规的，二是与风险转移相关的保险方案为保险主要当事方所接受的，保险交易发生并成功实现风险由被保险人转移至保险人，并使各方从风险转移中获得效用改进。显然，这一定义包含了风险可保性“经典定义”。这一定义的基础是决策论。解决了巨灾风险可保性的理论问题，但没有解决巨灾保险费率精算这一实际问题。为此，本文专题研究巨灾保险的费率精算模型及其应用方法，并加以验证。 　　二、 巨灾保险费率的构成 　　（一） 基本费率 　　基本费率又称纯风险基准费率，目前世界上没有统一的标准，都是根据本国的实际情况而定。美国将百年一遇的洪水作为基准洪水，将这一基准洪水造成洪水淹没区的损失所测算的保险费率作为基本费率。一些国家或地区以某种自然灾害所造成的年度国内生产总值损失（灾损率）为基本费率的主要依据。笔者认为根据巨灾保险概念，在确定的巨灾保险区划内，将某类保险对象在单一巨灾风险影响下，依近两三年的历史数据统计所得的平均易损度保险对象巨灾风险易损度指标是指在确定的巨灾保险区划不同地域内，以确定的时间段（通常最近两年或以上）每年所累计的每次巨灾事件所造成的指定保险标的的损失金额与该地域内该类保险标的价值累计之比值，从而可以计算出在确定的时间段内不同地域易损度平均值。作为该巨灾风险的基本费率较为合适。 　　（二） 梯度费率 　　梯度费率反映的是巨灾保险区划