商业银行管理理论与方法讲解材料.ppt

;;;2014年世界前十大银行 单位：百万美元;;;;二、全球大银行的盈利能力和风险状况;;;;全球银行业一级资本比重分布图;全球1000家大银行的分布图;;;;;;四、全球银行业发展的新变化;;;五、中国银行业发展动态;1、中国商业银行分类列表;2、2015年中国银行业利润增速情况;;;;3、2015年中国银行业不良贷款情况;;;;六、商业银行运作管理框架;;;七、商业银行业务模式;第二节 商业银行管理理论;一、商业银行资产管理理论; 1、真实票据理论 代表人物：亚当·斯密，1776年 基本观点 ——商业银行资金主要来源于流动性很高的活期存款，商业银行只适宜发放自偿性的短期工商企业周转性贷款??这种贷款要以真实交易为基础，且以真实商业票据作抵押。;2、资产转换理论 （1）代表人物：莫尔顿，1918年《商业银行及资本形成》 （2）基本观点 ——保持流动性的最好办法是持有可转换资产，这类资产一般具有信誉好、期限短、容易出售的特点，主要是政府发行的短期债券。 ;;3、预期收入理论 代表人物：普鲁克诺，《定期存款及银行流动性理论》 基本观点： —— 贷款能否按期归还取决于借款人的经济偿还能力，而偿还能力的大小取决于借款人未来的预期收入。 —— 银行根据借款人的预期收入来安排贷款的期限和还款方式。 贡献：促使消费者贷款的出现 ;二、资产管理方法 1、资金总库法 （1）基本内容：银行将来自于各渠道的资金汇集起来，形成一个资金总库，然后将资金总库中的资金按一定的顺序分配到各种不同的资产上去。;资金来源;（2）特点 资产运用不受负债期限结构限制，而仅受负债总量制约。 （3）主要缺陷 ——对资产管理只侧重总量管理，而忽略资产结构对流动性的影响； ——偏重流动性而缺乏盈利性。;2、资金分配法 （1）基本内容：商业银行根据负债结构的流动性对资金来源进行分类和划分，并确定相应的资金分配方向。 ;活期存款;（2）特点 ——既强调负债对资产在总量上的制约，又强调二者在结构上的平衡。 ——强调资产流动性和负债的流动性。;3、线性规划方法 线性规划法是一种在既定限制条件下，追求目标函数值最优的一种决策技术。 （1）具体实施步骤： 1）建立目标函数——利润最大化 ;2）选择模型中的变量 ——决策变量：商业银行可控的变量，如优化资产、发行债券、短期借入款等。 ——预测变量：银行不可控的变量，如利率、汇率、存款规模等 3）建立约束条件 政府法规的约束；风险性约束；贷款需求约束等 4）求解线性模型 ;　　例如，某银行资金来源为1亿美元，可用于贷款（X1）和短期有价证券投资（X2）。贷款收益率为12%，短期有价证券收益为8%。银行经营目标是利息收入（R）最大化。 　　在经营过程中，银行要受到下列限制： 　（1）资金来源限制。 　（2）贷款需求约束。为了保持与客户的关系，至少要提供3千万美元贷款，即　 （3）流动性需求约束。为了满足流动性，投资于短期证券的资产不得少于总资产的1/4，即;根据以上条件，银行的线性规划模型设计为：;1亿 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1;图中，AOA’为资产约束条件，即 　　　BB’A’D为贷款约束条件，即 　　　OCDA为流动性约束条件，即 　　　EFG为同时满足以上三个约束条件的区域，属于银行决策范围。 　　　G点是EFG最外端的交点，即资产组合的最佳点，其解为： ; 5）线性规划方法的优点：可以用于不同约束条件下的比较分析或边际分析，提高银行资金管理的精确性。 6）缺点： 　由于约束条件容易变化，会使模型不稳定 　;1、背景（20世纪70年代） ——金融管制和货币市场利率不断攀升，银行资金来源面临巨大压力，出现金融脱媒现象。 2、核心观点 ——商业银行可以通过“主动负债”的方式保持银行流动性。; 3、购买理论的基本观点 —— 银行对负债并非消极被动、银行可通过主动购买来获取资金。 —— 银行在负债方面的购买对象主要有同业金融机构、中央银行、国际金融机构以及国际金融市场。;4、存在的问题 —— 容易助长商业银行片面扩大负债、盲目竞争、增加融资成本、扩大风险。 思考题：商业银行如何发展主动负债业务？;;;;四、资产负债管理理论; 2、基本原理 ——强调资产与负债的规模对称、结构对称、期限匹配、目标互补 3、资产负债管理方法 敏感性缺口模型 持续期缺口模型;五、商业银行资产负债表外管理理论;2、基本思想 在利率市场化的背景下，商业银行应从资