多维双边界反射倒向随机微分方程和比较定理以及连续系数情形下解的存在性结果-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

山 东 大 学 硕 士 学 位 论 文 目 录 摘 要 … … … … … … … … 第 一 章 引 言  … … 第 二 章 解 的 存 在 唯 一 性 … …  … … 第 三 章 比较 定 理  … … 第 四 章 只 有 一 个 障 碍 时 倒 向方 程 关 于 的 比 较 定 理 … … 第 五 拿 连 续 系 数 情 形 下 解 的 存 在 性  … … 参 考 文 献  … … 致 谢 … … 座 山 东 大 学 硕 士 学 位 论 文 多 维 双 边 界 反 射 倒 向 随 机 微 分 方程 和 比 较 定 理 以 及 连 续 系 数 情 形 下 解 的 存 在 性 结 果 林 琪 山 东 大 学 金 融 研 究 院 济 南 摘 要 在 本 文 中我 们将关 于 多 维 单 边 界 反 射 倒 向随 机 微 分 方 程 的 结 果 扩 展 到 了 双 边 界 的 情 况 首 先 我 们 运 用 了不 动 点 原 理 证 明 了 多 维 双 边 界 倒 向 随 机 微 分 方 程 的 解 的 存 在 唯 一 性 这 里 解 的 每 一 个 分 量 都 位 于 所 对 应 的 障 碍 之 间 即 多 堆障 碍 的 每 一 个 分 量 之 间 接 着 我 们 给 出 了 一 个 关 于 解 的 多 维 比 较 定 理 在 文 章 的 最 后 两 部 分 我 们 将 研 究 重 点 放 到 了 上 是 一 个 连 续 过 程 使 得 多 维 反 射 倒 向 方 程 的 解 位 于 所 给 障 碍 之 上 单 边 界 时 或 障 碍 之 间 双 边 界 时 我 们 先 运 用 与 二 此 乞在 中使 用 的 类 似 的 方 法 得 到 了 单 边 界 情 形 的 多 维 比 较 定 理 最 后 用 惩 罚 方 法 证 明 了 当 多 维 双 边 界 反 射 倒 向 随 机 一微 分 方 程 的 生 成 元 满 足 连 续 和 线 形 增 长 条 件 时 解 的 存 在 性 一 并 同 时 得 到 了 双 边 界 情 形 下 和 的多 维 比较定 理 关键 词 倒 向随 机 微 分 方 程 比 较 定 理 障碍 。 公 式 山东 大 学 硕 士 学 位 论 文 江 、 习 足 山 山 即加 即 加 如 明 勿 加 匕 即 认陀吧 面 【】 幼 翻 一 别比 第 一 章 引 言 非 线 形 倒 向 随 机 微 分 方 程 简 记 为 的 基 本 框 架 是 由 尸 二 、 和 尸。 于 年 在 中奠 定 的 非 常 巧 合 的 是 著 名 经 济 学 家 叮 万。 和 仰 讯 也 独 立 地 从 经 济 学 的 背 景 出 发 于 年 在 中提 出 了 这 一 方 程 的 一 个 特 别 典 型 的情 况 二 ￡ 尸 和 二 于 年 在 【 中给 出 了 的 一 些 重 要 的性 质 比 如 比 较 定 理 以 及 在 最 优 控 制 和 金 融 数 学 方 面 的 一 些 应 用 二 、 。 于 年在 【 中研 究 了一 个 带 障碍 的 一 维 反 射 尽 要 求 该 方 程 的 解 保 持 在 一 个 给 定 的 连 续 的 随 机 过 程 之 上 这 个 过 程 被 称 为 障 碍 为 了达 到 这 个 目的 他 们 引 进 了 一 个 增 过 程 向上 推 动 方 程 的 解 同 时 要 求 这 个 推 动 力 最 小 他 们 得 到 了解 的 存 在 唯 一 性 给 出 了 这 一 类 反 射 的 比 较 定 理 在 框 架 下 他 们也 研 究 了反 射 和 非 线 形 抛 物 型 偏 微 分 方 程 的 联 系 后 来 “ 。。 ‘ 和 二 ， 于 年 在 将 其 推 广 到 两 个 障碍 的 反 射 这 两 个 障 碍 是 两 个 给 定 的 连 续 随 机 过 程 称 之 为 上 下 障 碍 。 与 ‘ 于 年 在 中首 次 提 出 了一 种 多维 反 射 的 概 念 并 研 究 了方 程 解 的 存 在 唯 一 性 他 们提 出 的 障碍 是 一 个 多 维 的 向量 要 求 方 程 的 解 的 每 一 个 分 量 必 须 保 持 在 给 定 的 障碍 之 上 为 了达 到 这 个 目标 他 们 引 入 了 一 个 多 维 的过 程 这 个 过 程 的分 量 都是 连 续 的增 过 程 通 过 这 个 增 过 程 推 动 方 程 解 的 每 一 个 分 量 保 持 在 障碍 相 应 的 分 量 之 上 并 要 求 每 一 个 分 量 的运 动 不 受其 他 分 量被 反 射 的 影