第05章节时间序列模型(自相关性跟协整检验).pptVIP

* 例5.7 检验居民消费价格指数序列的平稳性 图5.9 中国1983年1月～2007年8月的CPI（上年=100）序列 * 例5.7用AR(1) 模型模拟1983年1月～2007年8月居民消费价格指数一阶差分?CPI的变化规律。在用ADF进行单位根检验前，需要设定序列的是否含有常数项或者时间趋势项。我们可以通过画出原序列的图形来判断是否要加入常数项或者时间趋势项。从图5.7的CPI图形可以看出不含有线性趋势项。CPI序列的ADF检验结果(选择既无常数项也无趋势项)如下： * 1983年1月～2007年8月的CPI序列单位根ADF检验结果。可以看出不能拒绝原假设，存在单位根。 * 1983年1月～2007年8月的CPI序列单位根DF-GLS检验结果。采用含有常数和趋势项的形式。不能拒绝原假设， CPI序列存在单位根。 * 检验结果显示，CPI序列接受原假设，因此，CPI序列是一个非平稳的序列。接着再对一阶差分?CPI序列进行单位根检验，ADF检验结果如下： 检验结果显示，一阶差分?CPI序列拒绝原假设，接受?CPI序列是平稳序列的结论。因此，CPI序列是1阶单整序列，即CPI～I(1)。 * 例5.9 检验中