当前形势下我国商业银行流动性风险剖析及对策.docVIP

当前形势下我国商业银行流动性风险分析及对策 　　[摘 要]流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求,或履行到期债务的相关风险。流动性是商业银行的生命,保持适度的流动性是对金融机构监管的一个重要方面。因此,了解我国商业银行流动性风险的现状以及目前存在的问题,是进行流动性风险管理的前提,本文在分析当前形势下我国商业银行流动性风险的形成原因及现实状况的基础上,提出防范和化解我国商业银行流动性风险的对策,具有一定的现实意义。 　　[关键词]商业银行 流动性风险 对策建议 　　 　　一、引言 　　流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求,或履行到期债务的相关风险。流动性风险如不能有效控制,将有可能损害商业银行的清偿能力。 　　流动性风险是商业银行日常经营中所面临的主要风险之一,对商业银行的支付能力和经营持续性有直接影响。新资本协议第二支柱第一项原则即要求银行应具备评估包括流动性风险在内的所有实质性风险的程序和能力,巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管核心原则》也提出监管当局应为银行制定流动性风险管理指引。此次金融危机更是表明市场流动性状况可以短期内逆转并维持相当长时间,再次凸显了流动性风险管理对于金融市场运行和商业银行经营管理的重要性。 　　二、流动性风险的形成机制 　　1.存贷款期限不匹配导致流动性缺口。人民币存款和贷款的期限不匹配会给流动性风险埋下隐患,目前存在的现象是人民币存款期限短期化,而贷款期限长期化,这将给商业银行带来一定的流动性风险隐患。 　　2.资产负债结构不合理导致流动性风险。银行资产负债的期限和数量不匹配,流动性需求很强的存款被运用到了流动性较差的资产上,负债流动性高于资产流动性。商业银行的资产主要集中于中长期贷款,而流动性较强的短期贷款和国库券所占的比重较小,整体流动性差;负债则主要是居民的储蓄存款,流动性需求高,如果发生突发事件导致储户集体性取款,而银行不能及时满足,就会发生挤兑风险。 　　3.其他相关风险导致流动性风险。流动性风险与市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、声誉风险等其他风险存在很强的相关性,其他各类风险的长期积聚会最终导致流动性风险。因此,不能孤立地看流动性风险管理,而是要将其作为商业银行风险管理体系的重要组成部分,商业银行的董事会和高级管理层应对流动性风险管理给予高度重视,日常管理中要时刻关注其与其他风险间的相互作用、传递和转化,并在内部组织架构、协调配合的制度设计中加以体现。 　　三、我国商业银行流动性风险现状分析 　　综合分析,我国商业银行流动性风险存在以下几个方面的问题: 　　1.信贷资产质量低,带来流动性压力。目前,信贷资产质量低已成为影响国有商业银行 　　流动性的主要因素。不良贷款形成的风险,已成为其流动性风险的最主要方面。这反映出不良贷款的结构并未得到很好的改善。原因在于:一是随着当前企业转换经营机制和现代企业制度的建立,由于诸多关系尚未理顺,企业借“转制”和“破产”之名,采用各种手段,有意逃废银行债务,导致银行信贷资产损失不断增加,尤其是地方政府推动的企业不规范破产给银行造成的损失更是惊人。二是由于近年来国有企业经营不景气、效益滑坡、亏损严重,致使银行收息难度加大,为了完成收息任务,实现利润计划,有的银行机构不惜以贷收息,这种做法无疑加大了不良贷款生成的隐患。 　　2.存贷差逐年拉大,存贷比居高不下。2010年1月15日,中国人民银行发布《2009年12月金融统计数据报告》显示,2009年全年人民币各项贷款增加9.59万亿元,同比多增4.69万亿元。而截至2009年12月末,四大国有银行之外的其他商业银行人民币存贷比已高达74.74%,逼近75%的监管红线。 　　3. 2009年上半年商业银行信贷增速过猛,导致流动性风险增加。大规模放贷,粗放经营,正是流动性风险源头。年末,央行频频出台举措回收流动性,2009年11月1日起,我国所有商业银行开始执行《商业银行流动性风险管理指引》。在现有的75%存贷比、25%流动性的监管线基础上,银监会下发的《指引》对商业银行的流动性风险管理提出更加详细、严格的要求,并规定商业银行最迟应于2010年底前达到本指引要求。 　　四、我国商业银行防范和化解流动性风险的对策建议 　　为了科学,有效地防范和化解流动性风险,商业银行要抓紧建立和完善流动性风险管理体系,密切关注国际资本流动、宏观经济走势及政策调整可能对市场流动性造成的冲击,要始终维持充足的流动性水平,合理安排贷款期限结构。具体来说,有以下方面的对策建议: 　　1.加强对房地产信贷市场的管理。目前,我国房地产市场信贷量过度增长,会为商业银行流动性风险带来潜在的危机。因此,需要严格控制信贷增速,避免因商业银行大规模放贷而导致流动性