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全要素生产率测度方法评析 　　摘 要： 生产率发展水平的分析和测算，一直是各国和各行业关注的热点，它涉及到一个国家 、一个地区或一个企业如何合理利用资源、优化产业布局、推进技术进步和加强现代化管理 等方面的问题。关于生产率的研究也从最初的单要素生产率发展到全要素生产率，尤其是全 要素生产率可以作为衡量经济可持续增长的一个重要指标。文章对全要素生产率研究的 国内外现状进行了回顾，对全要素生产率的测度方法进行简要评述，并对我国全要素生产 率研究提出几点启示。 　　 关键词：全要素生产率 随机前沿生产函数 Malmquist指数 　　中图分类号：F222 文献标识码：A 文章编号：1004-4914(2008)05-015-02 　　 　　 一、引言 　　 　　根据生产率最一般的定义―产出与投入之比，如果作为研究对象的投入只包括一种要素 如劳动、资本等，所得生产率称为单要素生产率，如劳动生产率、资本生产率等；如果作为 研究对象的投入包括了土地、劳动、资本和自然资源等所有要素，所得生产率即为全要素生 产率（Total Factor Productivity简称 TFP）,它是社会经济系统经营管理效率定量评价的 一个综合指标。1954 年，希朗#8226;戴维斯在《生产率核算》一书首次提出全要素生产率的内 涵。在早期全要素生产率的研究中，贡献最大的是1987 年诺贝尔经济学奖获得者美国著名 经济学家Solow（1956），他在20世纪50年代从事经济增长理论的研究时，扩展了一般生产 函数 的概念，使其能够容纳技术进步的作用，从数量上确定了产出增长率、各投入要素增长率和 全要素生产率增长率（索洛本人将其称为技术进步率，但实际上是全要素生产率的增长率） 的联系，从而产生了著名的索洛增长模型。但是Solow并不是第一个将总体生产函数和生产 率联系到一起的人。这种联系至少可以追溯到Tinbergen。Solow之后，Denison和Jorgenson 发展了全要素生产率理论，其中Jorgenson将新古典投资理论加入到全要素生产率分析中，J orgenson等的另一个主要贡献是将资本和劳动进行分解。因此，避免了与投入成分的内部移 动 相联系的加总偏差。Jorgenson之后，对于全要素生产率的发展更多的是测算方法上的创新 。 　　 　　 二、测度方法 　　 　　全要素生产率的测算整体上可以分为参数方法和非参数方法。参数方法又分为生产函数 方法和随机前沿生产函数方法，非参数方法主要指的是指数方法。 　　 1.参数方法。 　　 （1）生产函数法。生产函数法又称为计量生产模型，它是典型的参数方法。在早期全要 素生产率的测量中，生产函数应用最为广泛。使用生产函数法，首先要选择生产函数的数学 形式。常见的生产函数形式包括了：柯布#8226;道格拉斯生产函数、超越对数生产函数以及常替 代性生产函数。所谓不同生产函数计算全要素生产率，都是基于“索洛余值”的方法，这些 生产函数都基于一个共同的假设条件：规模报酬不变。而这一点在现实中，往往是不存在的 。Ernst R. Berndt（1979）发展了全要素生产率测量的参数方法，该方法不需要依赖规模 报酬不变的假设。Subal C.Kumbhakar（1999）在测算瑞典水泥工业的生产率和技术进步时 ，比较了几种参数模型在全要素生产率测算中的不同。 　　 （2）随机前沿生产模型。随机前沿生产模型最初由Aigner、Lovell、Schmidt以及Meeuse n、Van den Broeck提出，并很快成为计量经济学中一个引人注目的分支。严格地说，随机 前沿生产函数方法是关于效率而不是全要素生产率的测算。应用随机前沿生产模型测算全要 素生产率最常见的形式是： 　　yiτ=f(xiτ,t)exp(-uiτ) 　　这里，yiτ是第i个公司（i=1,...,N）在第τ期的实际产出（τ=1,...,T）；XiT是投入要素向量；f(#8226;)是随机前沿生产函数 中的确定性部分；t是测量技术变化所需要时间趋势变量；uiτ＞=0，表示技术欠效 率指数。 　　Nishimizu 和 Page（1982）首次提出采用随机前沿生产函数模型的框架将全要素生产 率（TFP）的增长分解成技术进步和技术效率的变化。Kumbhakar (2000)更是将全要素生产 率 (TFP) 的分解涉及到四个概念：技术进步、技术效率的变化、资源配置效率的变化和规 模效率。Bauer(1990)、Schmidt（1980，1986）、Sangho Kim（2001，2003）、Kalirajan( 1993)等利用随机前沿生产函数法，对技术效率与全要素生产率和产出的关系做了大量的实 证研究。国内将随机前沿生产模型应用